原油價格的波動受到諸多復(fù)雜因素的影響，如供需、庫存、經(jīng)濟(jì)、金融、地緣政治和事件、投資者網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度等。分析原油價格與其影響因素的聯(lián)動機(jī)制，對完善原油市場定價、構(gòu)建原油價格波動的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制都有著十分重要的作用。此外，基于影響因素的原油價格預(yù)測也是非常重要的研究議題，因?yàn)闇?zhǔn)確的原油價格預(yù)測對維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、規(guī)避風(fēng)險、投資決策都有著重要意義。近年來，隨著大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，投資者在互聯(lián)網(wǎng)上留下的網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)可以作為衡量投資者關(guān)注度的重要指標(biāo)，也為相關(guān)的研究奠定了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
本書致力于研究原油價格和網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度的聯(lián)動機(jī)制，將網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)作為衡量投資者網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度的重要指標(biāo)，并且考慮了兩種類型的網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)，即多種類的網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)和多語言的網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)，并提出了基于多種類和多語言網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)的原油價格預(yù)測模型，對原油價格進(jìn)行了預(yù)測分析。
章 緒論1
1.1 研究背景與意義1
1.1.1 研究背景1
1.1.2 研究意義3
1.2 研究內(nèi)容與框架5
1.2.1 研究內(nèi)容5
1.2.2 研究框架7
1.3 主要創(chuàng)新點(diǎn)與貢獻(xiàn)10
第二章 文獻(xiàn)綜述12
2.1 原油價格與其影響因素的聯(lián)動機(jī)制研究12
2.1.1 原油市場和原油價格12
2.1.2 原油價格的影響因素13
2.1.3 原油價格與影響因素的聯(lián)動機(jī)制研究19
2.2 原油價格預(yù)測研究22
2.2.1 原油價格預(yù)測研究現(xiàn)狀22
2.2.2 原油價格預(yù)測研究方法23
2.3 網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)的應(yīng)用研究28
2.3.1 網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)來源與類型28
2.3.2 網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)的應(yīng)用30
2.4 本章小結(jié)34
第三章 基于時頻格蘭杰因果檢驗(yàn)的原油價格和網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度的聯(lián)動機(jī)制研究36
3.1 引言36
3.2 研究框架及方法38
3.2.1 研究框架38
3.2.2 時頻格蘭杰因果檢驗(yàn)40
3.3 數(shù)據(jù)描述42
3.3.1 網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度指數(shù)構(gòu)建42
3.3.2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析45
3.4 結(jié)果分析46
3.4.1 線性格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果46
3.4.2 頻率格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果48
3.4.3 結(jié)果總結(jié)與啟示50
3.5 本章小結(jié)51
第四章 基于混合核極限學(xué)習(xí)機(jī)的原油價格預(yù)測模型53
4.1 引言53
4.2 研究框架及方法55
4.2.1 研究框架55
4.2.2 HP濾波56
4.2.3 Hamilton濾波57
4.2.4 BEMD濾波58
4.2.5 混合KELM模型60
4.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及預(yù)測評價指標(biāo)61
4.3.1 數(shù)據(jù)描述61
4.3.2 預(yù)測評價指標(biāo)63
4.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果64
4.4.1 濾波結(jié)果64
4.4.2 預(yù)測結(jié)果66
4.4.3 穩(wěn)健性檢驗(yàn)68
4.5 本章小結(jié)69
第五章 原油價格和多語言網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度的動態(tài)與多尺度聯(lián)動機(jī)制研究71
5.1 引言71
5.2 研究方法73
5.2.1 確定多語言網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)73
5.2.2 小波73
5.2.3 連續(xù)小波變換74
5.2.4 小波相干75
5.2.5 小波相位76
5.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)76
5.3.1 數(shù)據(jù)來源及篩選76
5.3.2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計描述79
5.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果80
5.4.1 連續(xù)小波變換結(jié)果80
5.4.2 小波相干結(jié)果81
5.5 本章小結(jié)83
第六章 基于多語言網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度的原油價格預(yù)測85
6.1 引言85
6.2 研究框架及方法87
6.2.1 研究框架87
6.2.2 構(gòu)建多語言網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度指數(shù)89
6.2.3 聯(lián)動機(jī)制評估90
6.2.4 原油價格預(yù)測模型91
6.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及預(yù)測評價指標(biāo)94
6.3.1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)94
6.3.2 預(yù)測評價指標(biāo)95
6.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果96
6.4.1 網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度指數(shù)構(gòu)建96
6.4.2 聯(lián)動機(jī)制評估結(jié)果98
6.4.3 預(yù)測結(jié)果99
6.4.4 討論102
6.5 本章小結(jié)103
第七章 總結(jié)與展望105
7.1 本書總結(jié)105
7.2 本書展望107
參考文獻(xiàn)108
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