本書是一本學(xué)術(shù)著作，立足國內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)管理的*新實(shí)踐，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，在近年來中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓的大背景下，從單一客戶限額、行業(yè)組合管理和集中度三個(gè)角度對(duì)中國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了系統(tǒng)的研究，創(chuàng)新性的設(shè)計(jì)了多種優(yōu)化方案，并通過實(shí)證檢驗(yàn)驗(yàn)證了這些方案能夠優(yōu)化商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)配置，具有良好的應(yīng)用價(jià)值，對(duì)我國商業(yè)銀行進(jìn)一步穩(wěn)健經(jīng)營，有效化解風(fēng)險(xiǎn)提供了參考。
任秋瀟，1987年生，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士、博士，美國耶魯大學(xué)及倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院訪問學(xué)生。擁有豐富的銀行工作經(jīng)歷及全球視野，曾任中國銀行總行授信管理部經(jīng)理，北京分行海淀支行公司部副主任，倫敦分行公司金融部高級(jí)經(jīng)理。現(xiàn)供職于中國銀行總行授信管理部行業(yè)規(guī)劃研究中心。在《國際金融研究》《金融論壇》《中國金融》等核心期刊發(fā)表十余篇論文。研究成果曾獲中國銀行優(yōu)秀論文獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)di一名，中國銀行優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告獎(jiǎng)，浙江省金融學(xué)會(huì)重點(diǎn)研究課題優(yōu)秀獎(jiǎng)等各類獎(jiǎng)項(xiàng)。
第一章 引言1
一??研究背景1
二??本書的研究目的??方法及邏輯結(jié)構(gòu)4
第二章 文獻(xiàn)綜述與本書創(chuàng)新點(diǎn)9
一??文獻(xiàn)綜述9
二??本書創(chuàng)新點(diǎn)28
第三章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理實(shí)踐32
一??信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基本框架32
二??管理思路的發(fā)展與授信限額的設(shè)定35
第四章 銀行意愿??企業(yè)還款能力與單一客戶授信限額——基于中國發(fā)債企業(yè)的實(shí)證分析40
一??研究設(shè)計(jì)與模型設(shè)定41
二??數(shù)據(jù)來源與樣本選擇50
三??實(shí)證分析52
四??小結(jié)68
第五章 行業(yè)組合管理視角下的信貸優(yōu)化模型設(shè)計(jì)與分析70
一??優(yōu)化模型的建模思路與研究設(shè)計(jì)72
二??數(shù)據(jù)選取及描述性統(tǒng)計(jì)82
三??模型驗(yàn)證及行業(yè)信貸組合優(yōu)化過程87
四??小結(jié)98
第六章 信貸集中度與銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平——基于中國A股16家上市銀行的實(shí)證分析100
一??研究假設(shè)與設(shè)計(jì)103
二??研究設(shè)計(jì)與變量選取106
三??實(shí)證分析110
四??小結(jié)118
第七章 結(jié)論及展望120
一??本書結(jié)論120
二??政策建議和研究展望121
參考文獻(xiàn)126
后記140
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