小企業(yè)信用評(píng)級(jí):理論、模型與應(yīng)用
定 價(jià):36 元
- 作者:陳洪海 著
- 出版時(shí)間:2018/6/1
- ISBN:9787504995735
- 出 版 社:中國(guó)金融出版社
- 中圖法分類:F832.4
- 頁碼:162
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
《小企業(yè)信用評(píng)級(jí):理論、模型與應(yīng)用》較為系統(tǒng)地提出了信用評(píng)級(jí)指標(biāo)海選、信用評(píng)級(jí)指標(biāo)篩選、信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系合理性檢驗(yàn)與擇優(yōu)、信用評(píng)級(jí)指標(biāo)賦權(quán)、小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)、信用等級(jí)劃分及信用評(píng)級(jí)合理性檢驗(yàn)等一系列小企業(yè)信用評(píng)級(jí)的原則與方法,實(shí)現(xiàn)了小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的有效刻畫。
《小企業(yè)信用評(píng)級(jí):理論、模型與應(yīng)用》可作為信用管理等相關(guān)專業(yè)的本科及研究生的專業(yè)課教材,也可為信用風(fēng)險(xiǎn)管理從業(yè)者,特別是商業(yè)銀行授信部門從業(yè)者提供參考。
信用評(píng)級(jí)至今已經(jīng)有100余年的發(fā)展歷史。自20世紀(jì)初葉美國(guó)穆迪投資者服務(wù)公司的創(chuàng)始人John Moody對(duì)當(dāng)時(shí)發(fā)行的鐵路債券進(jìn)行了評(píng)級(jí)之后,信用評(píng)級(jí)陸續(xù)延伸到各種金融產(chǎn)品或評(píng)估對(duì)象。時(shí)至今日,信用評(píng)級(jí)的重要意義早已跨越了為企業(yè)、政府等經(jīng)濟(jì)主體融資提供服務(wù)的歷史范疇,它已經(jīng)可以影響一個(gè)國(guó)家的金融主權(quán),甚至威脅一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全。目前,若以評(píng)估對(duì)象來劃分,信用評(píng)級(jí)可以分為企業(yè)信用評(píng)級(jí)、證券信用評(píng)級(jí)以及國(guó)家主權(quán)信用評(píng)級(jí)等形式。其中,企業(yè)信用評(píng)級(jí)的影響最為廣泛、深遠(yuǎn)。
對(duì)一般企業(yè)而言,商業(yè)銀行依然是企業(yè)融資的主要渠道。不過,商業(yè)銀行為了控制信貸風(fēng)險(xiǎn),通常首先會(huì)對(duì)申請(qǐng)貸款的企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。而相對(duì)于大型企業(yè),小企業(yè)通常具有財(cái)務(wù)管理相對(duì)不規(guī)范、有效抵押資產(chǎn)少、抵抗外部風(fēng)險(xiǎn)能力弱、企業(yè)主對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策影響大、企業(yè)生命周期短等信用風(fēng)險(xiǎn)特征。從而,相對(duì)而言小企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更為困難,這在一定程度上導(dǎo)致了商業(yè)銀行不愿意貸款給小企業(yè),從而促成了小企業(yè)貸款貴、貸款難等難以解決的問題。而且,截至目前小企業(yè)貸款難、貸款貴問題依然沒有得到有效的解決。這極大影響了在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起重要支柱作用的小企業(yè)群體的生存與發(fā)展。
陳洪海(1978-),男,遼寧遼中人,金融工程專業(yè)博士,南京財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院講師。近三年(2014-2017)于《中國(guó)管理科學(xué)》《科研管理》《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》《運(yùn)籌與管理》等中外期刊錄用、發(fā)表科研論文9篇。
第1章 導(dǎo)論
1.1 信用評(píng)級(jí)概述
1.1.1 信用評(píng)級(jí)的相關(guān)概念
1.1.2 信用評(píng)級(jí)工作的意義、作用
1.1.3 信用評(píng)級(jí)工作的基本原則
1.2 小企業(yè)的界定
1.3 研究背景與意義
1.3.1 研究背景
1.3.2 研究的理論與現(xiàn)實(shí)意義
1.4 研究目標(biāo)與內(nèi)容
1.4.1 研究目標(biāo)
1.4.2 研究?jī)?nèi)容
1.5 研究思路與技術(shù)路線
1.5.1 研究思路
1.5.2 技術(shù)路線
1.6 研究的創(chuàng)新與特色
第2章 文獻(xiàn)綜述
2.1 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)的研究現(xiàn)狀
2.1.1 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系的相關(guān)研究現(xiàn)狀
2.1.2 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)篩選方法相關(guān)的研究現(xiàn)狀
2.1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系擇優(yōu)的相關(guān)研究現(xiàn)狀
2.1.4 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)方法的研究現(xiàn)狀
2.1.5 信用評(píng)級(jí)合理性檢驗(yàn)方法相關(guān)的研究現(xiàn)狀
2.2 現(xiàn)有研究存在的主要問題
第3章 基于信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選模型
3.1 基于信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選原理
3.1.1 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)的海選
3.1.2 基于違約與否識(shí)別能力的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選原理
3.1.3 信息敏感性的含義
3.1.4 基于信息敏感性的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選原理
3.1.5 基于信息重疊雙重剔除的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選原理
3.2 基于信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選方法
3.2.1 定性信用評(píng)級(jí)指標(biāo)的打分
3.2.2 信用評(píng)級(jí)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化
3.2.3 基于違約與否識(shí)別能力的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選方法
3.2.4 基于信息敏感性的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選方法
3.2.5 基于信息重疊雙重剔除的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選方法
3.3 基于信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選實(shí)證
3.3.1 數(shù)據(jù)的來源及信用評(píng)級(jí)海選指標(biāo)體系的確定
3.3.2 信用評(píng)級(jí)定性指標(biāo)的打分及數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化
3.3.3 基于違約與否識(shí)別能力的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)的遴選
3.3.4 基于信息敏感性的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選
3.4 基于雙重信息重疊剔除的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選實(shí)證
3.4.1 基于病態(tài)指數(shù)分析的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)的第一重遴選
3.4.2 基于相關(guān)分析的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)第二重遴選
3.5 本章小結(jié)
第4章 基于信息含量差異的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系構(gòu)建模型
4.1 基于信息含量差異遴選指標(biāo)的原理
4.1.1 因子分析與主成分降維方法的區(qū)別
4.1.2 現(xiàn)有因子分析指標(biāo)篩選方法的弊端
4.1.3 信用評(píng)級(jí)指標(biāo)信息含量的含義
4.1.4 基于信息含量差異遴選信用評(píng)級(jí)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)
4.2 基于信息含量差異的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選方法
4.3 基于信息含量差異的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)遴選實(shí)證
4.4 本章小結(jié)
第5章 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系的合理性檢驗(yàn)及擇優(yōu)模型
5.1 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)合理性檢驗(yàn)、擇優(yōu)原理
5.2 基于貝葉斯判別的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)合理性檢驗(yàn)及擇優(yōu)方法
5.3 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)合理性檢驗(yàn)及擇優(yōu)的實(shí)證
5.3.1 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系合理性檢驗(yàn)的實(shí)證
5.3.2 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系的擇優(yōu)
5.3.3 與其他小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系的比較
5.3.4 與經(jīng)典信用評(píng)級(jí)要素的對(duì)比分析
5.3.5 與信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系的對(duì)比分析
5.4 本章小結(jié)
第6章 基于雙重信用違約風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)模型
6.1 基于雙重信用違約風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的信用評(píng)級(jí)原理
6.1.1 基于雙重信用違約風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)賦權(quán)原理
6.1.2 基于雙重信用違約風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的小企業(yè)信用等級(jí)確定原理
6.2 基于雙重信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)方法
6.2.1 基于雙重信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)賦權(quán)方法
6.2.2 基于雙重信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)方法
6.3 確定小企業(yè)信用等級(jí)的實(shí)證
6.3.1 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)權(quán)重的確定
6.3.2 小企業(yè)信用等級(jí)的確定
6.4 本章小結(jié)
第7章 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)合理性檢驗(yàn)?zāi)P?br>7.1 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)合理性檢驗(yàn)原理
7.2 基于信用非一致性比率的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)賦權(quán)合理性檢驗(yàn)方法
7.3 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)合理性檢驗(yàn)的實(shí)證
7.4 本章小結(jié)
第8章 結(jié)論與展望
8.1 主要工作
8.2 主要結(jié)論
8.3 主要?jiǎng)?chuàng)新與特色
8.3.1 主要?jiǎng)?chuàng)新
8.3.2 主要特色
8.4 展望
參考文獻(xiàn)