關(guān)于我們
書單推薦
新書推薦

交易所企業(yè)債收益率波動研究

交易所企業(yè)債收益率波動研究

定  價:60 元

        

  • 作者:王世文 著
  • 出版時間:2020/11/1
  • ISBN:9787568414661
  • 出 版 社:江蘇大學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F832.51 
  • 頁碼:204
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:32開
9
7
4
8
1
7
4
5
6
6
6
8
1
收益率波動研究是金融風(fēng)險計量和資產(chǎn)定價的基礎(chǔ)。本書利用GARCH模型族刻畫了交易所企業(yè)債收益率波動的特點(diǎn),并從影響其波動市場層面的因素出發(fā),構(gòu)建了以交易額、基準(zhǔn)利率為解釋變量的GARCH模型族,構(gòu)建了股、債市場間的二元BEKK—GARH模型,利用交易額、活躍度、股票市場溢出和Shibor等因素解釋交易所企業(yè)債收益率的波動,探究了微觀市場結(jié)構(gòu)、資本市場、貨幣市場和交易所企業(yè)債市場收益波動率間的關(guān)系。在實踐方面,對固定收益證券風(fēng)險計量、合理定價和證券投資組合管理具有參考價值,對監(jiān)管層和市場主辦方發(fā)展完善交易所企債市場也具有借鑒意義。
 你還可能感興趣
 我要評論
您的姓名   驗證碼: 圖片看不清?點(diǎn)擊重新得到驗證碼
留言內(nèi)容