本書以重尾分布相關(guān)理論為基礎(chǔ),從保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的角度,量化巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)及其相依性、多維性對(duì)保險(xiǎn)公司償付能力造成的影響,從而為保險(xiǎn)公司穩(wěn)健經(jīng)營以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提供理論支持.本書詳細(xì)介紹了各種重尾分布族的定義、性質(zhì)和分類,并研究了相依情形下的max-sum等價(jià)問題.在此基礎(chǔ)上,結(jié)合經(jīng)典的更新風(fēng)險(xiǎn)模型,并充分考慮保險(xiǎn)產(chǎn)品的多樣性以及由此帶來的相依性、保險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)投資帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)以及與索賠風(fēng)險(xiǎn)的交互作用,建立了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)模型,并研究了模型中破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)問題.隨著考慮因素的增多,所得模型與現(xiàn)實(shí)更加貼近,所得結(jié)論解釋性和實(shí)用性更強(qiáng).

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