中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的經(jīng)濟效應評估及監(jiān)管政策研究
定 價:92 元
叢書名:廣西財經(jīng)學院鏡湖文庫
- 作者:歐陽青東,陳雨花 著
- 出版時間:2019/12/1
- ISBN:9787513659963
- 出 版 社:中國經(jīng)濟出版社
- 中圖法分類:F832.33
- 頁碼:245
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
受金融發(fā)展理論思潮的影響,很多發(fā)達國家和發(fā)展中國家在上個世紀70年代開始大舉金融改革旗幟,金融自由化和去監(jiān)管成為這場改革的關(guān)鍵詞,到20世紀90年代末,歐美主要發(fā)達經(jīng)濟體已不再對商業(yè)銀行經(jīng)營地域范圍和分支機構(gòu)設(shè)立進行嚴格的市場進入。我國卻幾乎與之同時開始對金融業(yè)實行“分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管”的監(jiān)管模式,且對中小商業(yè)銀行經(jīng)營地域范圍和設(shè)立分支機構(gòu)進行嚴格管制。在2006年開始逐漸中小商業(yè)銀行市場準入管制后,在2009年幾乎取消了中小商業(yè)銀行跨區(qū)域設(shè)立分支機構(gòu)的準入管制,但2011年又逐漸收緊監(jiān)管政策,城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行跨省經(jīng)營審批暫停后延續(xù)至今,對中小商業(yè)銀行產(chǎn)生深刻影響。本書在“次貸危機”后全球經(jīng)濟不確定性因素增強,我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展模式轉(zhuǎn)型提質(zhì)、經(jīng)濟增長率持續(xù)下滑的背景下,從全方位開放發(fā)展戰(zhàn)略的視角審視我國中小商業(yè)銀行跨區(qū)域擴張監(jiān)管政策,評估放松監(jiān)管的若干經(jīng)濟效應,希冀為監(jiān)管政策優(yōu)化作一些有益的基礎(chǔ)性探索。本書的主要內(nèi)容有:
商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的理論基礎(chǔ)。金融對現(xiàn)代經(jīng)濟增長發(fā)揮著重要作用,這種作用始于學界對金融發(fā)展與經(jīng)濟增長關(guān)系、金融功能等的探索。因此,本書首先沿著時間脈絡(luò)回顧、歸納總結(jié)了現(xiàn)代金融發(fā)展理論的代表性理論,包括金融發(fā)展觀和金融結(jié)構(gòu)論、金融抑制輪和金融約束論、金融功能觀和金融排斥論。針對我國商業(yè)銀行主導的金融業(yè)結(jié)構(gòu),闡述了商業(yè)銀行資本積累、資源配置和技術(shù)創(chuàng)新機制,分析商業(yè)銀行發(fā)展與經(jīng)濟增長的有機聯(lián)系,分析商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的效率效應、風險管理效應及市場競爭效應,并提出本書的理論分析框架。
接下來,從規(guī)模劃型標準及商業(yè)銀行的形式,界定了本書的中小商業(yè)銀行研究對象范疇,梳理了我國商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的監(jiān)管制度及變遷過程,再分析中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的測度方法。區(qū)別于已有研究,本書才借鑒并對已有研究方法修正的基礎(chǔ)上,主要采用跨區(qū)域經(jīng)營寬度和深度指標衡量中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展程度。
然后分析了中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展監(jiān)管制度演變對我國銀行業(yè)市場競爭的影響。從市場結(jié)構(gòu)、價格競爭的非結(jié)構(gòu)化測度方法,構(gòu)建了全新的面板數(shù)據(jù)集評估了中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展對市場競爭的影響,發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域設(shè)立分支機構(gòu)管制放松加劇了我國商業(yè)銀行的競爭。
在此回顧中小商業(yè)銀行風險理論文獻的之后,對我國商業(yè)銀行的風險進行了評估,并建立計量經(jīng)濟模型,評估了中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展對商業(yè)銀行微觀穩(wěn)健性的影響,發(fā)現(xiàn)跨省經(jīng)營的中小商業(yè)銀行風險比省內(nèi)跨市經(jīng)營中小商業(yè)銀行的風險更低,集中于地級市范圍內(nèi)的中小商業(yè)銀行相對來說風險更高,說明跨區(qū)域經(jīng)營寬度有助于銀行分散風險,但跨區(qū)域經(jīng)營深度對風險的影響剛好相反,這與理論預期和已有研究的結(jié)論是相吻合的。然后采用隨機前沿分析方法(SFA)估計商業(yè)銀行的規(guī)模、范圍和X效率,并輔以財務(wù)指標法,定量評估跨區(qū)域發(fā)展對中小商業(yè)銀行效率的影響。發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展有助于提升中小商業(yè)銀行的規(guī)模效率,但范圍效率和X效率的影響并不顯著。本書還研究了中小商業(yè)銀行跨區(qū)域的監(jiān)管政策,主要分析歐美國家銀行經(jīng)營地域范圍管制制度演變的過程和規(guī)模,并剖析“次貸危機”后銀行業(yè)監(jiān)管的國際發(fā)展趨勢,以期為我國相應監(jiān)管制度的優(yōu)化提供有益的經(jīng)驗借鑒。*后是本書的主要結(jié)論和對策建議。金融業(yè)的開放發(fā)展需要引進外資金融機構(gòu),也需要推動我國金融機構(gòu)的國際化發(fā)展,*根本的是推動我國金融市場的國際化,首要的是優(yōu)化市場準入管制,適時取消中小商業(yè)銀行跨省設(shè)立分支機構(gòu)的管制,為金融業(yè)開放發(fā)展營造公平競爭的市場環(huán)境。
歐陽青東(1973- ),湖南人,經(jīng)濟學博士,廣西財經(jīng)學院教授。2008年畢業(yè)于暨南大學金融系,獲經(jīng)濟學博士學位,同年進入廣西財經(jīng)學院工作,主要從事金融產(chǎn)業(yè)組織、金融風險管理與金融機構(gòu)效率等領(lǐng)域的教學和科研工作,2010年晉升副教授。2011年進入對外經(jīng)濟貿(mào)易大學應用經(jīng)濟學博士后流動站從事博士后研究工作。2013年晉升教授職稱,2015年-2016年獲廣西教育廳青年骨干教師計劃到美國佛羅里達州立大學金融系放學1年。主持完成國家社科基金項目1項,教育部人文社科規(guī)劃基金面上項目1項,中國博士后科學基金會特別資助項目1項,其他省部級以上項目3項,參與國家社科基金重大招標項目2項和其他省部級以上項目8項。在《經(jīng)濟學動態(tài)》等CSSCI期刊發(fā)表學術(shù)論文20余篇,獲廣西社會科學研究成果獎一等獎和三等獎各一項。
陳雨花(1976- ),湖南人,畢業(yè)于電子科技大學,獲計算機軟件工程碩士學位。廣西財經(jīng)學院講師,主要從事財經(jīng)類專業(yè)實驗教學和金融研究工作,主持完成省部級課題1項,參與*家級、省部級以上課題研究3項,在《湖南師范大學社會科學學報》等CSSCI期刊發(fā)表學術(shù)論文多篇。
第一章緒論 / 1
第一節(jié)研究背景和研究意義 / 1
一、研究背景 / 1
二、研究意義 / 7
第二節(jié)研究思路和主要內(nèi)容 / 9
一、研究思路 / 9
二、主要內(nèi)容 / 10
第三節(jié)研究方法與主要特色 / 13
一、研究方法 / 13
二、主要特色 / 14
第二章商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的理論基礎(chǔ) / 16
第一節(jié)金融發(fā)展理論 / 17
一、金融發(fā)展觀和金融結(jié)構(gòu)論 / 17
二、金融抑制論與金融約束論 / 19
三、金融功能觀與金融排斥論 / 23
四、經(jīng)驗證據(jù)與簡要評價 / 29
第二節(jié)商業(yè)銀行發(fā)展理論 / 32
一、商業(yè)銀行發(fā)展與資本積累 / 32
二、商業(yè)銀行發(fā)展與資源配置 / 33
三、商業(yè)銀行發(fā)展與創(chuàng)新 / 35
第三節(jié)商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的潛在效應 / 36
一、跨區(qū)域發(fā)展的效率效應 / 36
二、跨區(qū)域發(fā)展的風險管理效應 / 38
三、跨區(qū)域發(fā)展的市場競爭效應 / 41
第四節(jié)本書的分析框架 / 43
一、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論的發(fā)展 / 44
二、銀行產(chǎn)業(yè)組織研究 / 45
三、本書的分析框架 / 46
中小銀行跨區(qū)域發(fā)展的經(jīng)濟效應評估及監(jiān)管政策研究目錄
第三章研究對象、跨區(qū)域管制制度變遷和跨區(qū)域測度 / 50
第一節(jié)研究對象 / 51
一、中小商業(yè)銀行的規(guī)模劃型 / 51
二、商業(yè)銀行的性質(zhì) / 53
三、中小商業(yè)銀行范疇 / 54
第二節(jié)我國商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展監(jiān)管制度變遷 / 56
一、非量化分類監(jiān)管階段(1994年前) / 56
二、分類量化監(jiān)管階段的發(fā)展(1994—2005) / 59
三、統(tǒng)一量化放松管制階段(2005—2011) / 64
四、恢復數(shù)量管制階段(2012—2016) / 67
第三節(jié)中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的測度 / 68
一、跨區(qū)域發(fā)展的測度方法 / 68
二、跨區(qū)域發(fā)展的測度指標 / 72
三、我國中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的測度 / 74第四章中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展與市場競爭 / 79
第一節(jié)商業(yè)銀行業(yè)市場競爭行為的結(jié)構(gòu)化分析 / 80
一、不同類型商業(yè)銀行市場份額與市場競爭 / 80
二、商業(yè)銀行業(yè)市場集中與市場競爭 / 82
第二節(jié)商業(yè)銀行價格競爭的非結(jié)構(gòu)化測度 / 84
一、非結(jié)構(gòu)化測度方法 / 86
二、邊際成本估計 / 91
三、貸款價格競爭程度的估計結(jié)果 / 98
第三節(jié)跨區(qū)域發(fā)展與市場競爭的關(guān)系 / 100
一、模型設(shè)定 / 100
二、數(shù)據(jù)來源及處理 / 100
三、跨區(qū)域發(fā)展的描述性統(tǒng)計 / 101
四、模型估計與結(jié)果分析 / 102
第五章中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的風險及銀行業(yè)穩(wěn)定 / 104
第一節(jié)跨區(qū)域發(fā)展與中小商業(yè)銀行風險的文獻回顧 / 105
一、跨區(qū)域發(fā)展與信貸資產(chǎn)風險分散 / 105
二、跨區(qū)域發(fā)展與流動性風險分散 / 107
三、跨區(qū)域發(fā)展與分支機構(gòu)的風險緩沖效應 / 108
四、委托代理問題與中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的風險 / 109
第二節(jié)我國中小商業(yè)銀行的風險概況 / 111
一、中小商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量 / 111
二、中小商業(yè)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀行的風險補償能力 / 115
三、中小商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)集中度風險 / 120
第三節(jié)跨區(qū)域發(fā)展與中小商業(yè)銀行風險的實證分析 / 122
一、模型設(shè)計與變量選取 / 122
二、數(shù)據(jù)說明 / 126
三、跨區(qū)域發(fā)展與中小商業(yè)銀行風險的評估結(jié)果 / 127
第四節(jié)跨區(qū)域發(fā)展與銀行業(yè)的微觀穩(wěn)健性 / 139
一、分支機構(gòu)退出與商業(yè)銀行微觀穩(wěn)健性 / 139
二、跨區(qū)域發(fā)展與中小商業(yè)銀行的微觀穩(wěn)健性實證分析 / 141
三、跨區(qū)域市場競爭與商業(yè)銀行微觀穩(wěn)健性 / 146
第六章中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的效率效應 / 148
第一節(jié)跨區(qū)域發(fā)展改善中小商業(yè)銀行效率的市場機制 / 148
一、商業(yè)銀行的規(guī)模經(jīng)濟特性 / 148
二、跨區(qū)域發(fā)展與競爭效率假說 / 149
三、跨區(qū)域發(fā)展的其他考量 / 151
第二節(jié)商業(yè)銀行效率的估計方法 / 153
一、傳統(tǒng)財務(wù)績效指標法 / 153
二、市場測度法 / 154
三、前沿函數(shù)法 / 155
第三節(jié)跨區(qū)域發(fā)展對中小商業(yè)銀行效率的影響 / 158
一、投入和產(chǎn)出的定義 / 158
二、成本和利潤函數(shù)估計結(jié)果 / 160
三、跨區(qū)域發(fā)展對中小商業(yè)銀行效率影響的評估 / 162
第七章中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的監(jiān)管政策研究 / 165
第一節(jié)歐美商業(yè)銀行經(jīng)營地域范圍管制的嬗變 / 165
一、美國商業(yè)銀行經(jīng)營地域管制變遷 / 165
二、歐盟國家商業(yè)銀行的經(jīng)營地域管制變遷 / 169
三、跨區(qū)域經(jīng)營管制制度變遷的國際經(jīng)驗 / 171
第二節(jié)“次貸危機”后銀行監(jiān)管趨勢 / 176
一、改革監(jiān)管架構(gòu),突出宏觀審慎與微觀審慎相結(jié)合 / 176
二、改革監(jiān)管規(guī)則,由過程監(jiān)管轉(zhuǎn)向規(guī)則監(jiān)管 / 179
三、美國金融“嚴監(jiān)管”轉(zhuǎn)向“去監(jiān)管” / 180
第三節(jié)對我國商業(yè)銀行監(jiān)管改革的啟示 / 183
第八章主要結(jié)論與對策建議 / 188
第一節(jié)主要結(jié)論 / 188
一、中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的差別待遇 / 188
二、中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展與市場競爭 / 189
三、跨區(qū)域發(fā)展與中小商業(yè)銀行風險及銀行業(yè)穩(wěn)定性 / 189
四、跨區(qū)域擴張與中小商業(yè)銀行效率的評估 / 190
五、“次貸危機”后銀行監(jiān)管的趨勢與經(jīng)驗借鑒 / 190
第二節(jié)政策建議 / 191
一、中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展監(jiān)管的宏觀政策建議 / 191
二、中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展監(jiān)管的中觀政策建議 / 192
三、中小商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展監(jiān)管的微觀政策建議 / 193
四、后續(xù)研究 / 194
參考文獻 / 196
重要術(shù)語索引表 / 244