與傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（如線性回歸模型、聯(lián)立方程模型）等以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)建立描述經(jīng)濟(jì)變量之間結(jié)構(gòu)關(guān)系的模型不同，西姆斯（Sims，1980）提出的向量自回歸（VAR）模型是一種基于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)研究經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)變化的時(shí)間序列分析模型。VAR模型采用多方程聯(lián)立的形式，在模型的每一個(gè)方程中，內(nèi)生變量對(duì)模型所有內(nèi)生變量的滯后項(xiàng)進(jìn)行回歸，從而估計(jì)全部?jī)?nèi)生變量間的動(dòng)態(tài)關(guān)系。經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，VAR模型在宏觀經(jīng)濟(jì)變量性質(zhì)的準(zhǔn)確描述和預(yù)測(cè)以及經(jīng)濟(jì)政策影響因素和效果的模擬研究等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用，已成為經(jīng)濟(jì)政策分析的重要方法。2011年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予了西姆斯教授，其獲獎(jiǎng)理由就是開(kāi)創(chuàng)性地利用VAR模型分析宏觀經(jīng)濟(jì)中的因果關(guān)系，對(duì)實(shí)證宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。這也充分反映了VAR類模型在經(jīng)濟(jì)分析中的廣泛應(yīng)用和強(qiáng)大的解釋力。
　　采用VAR模型分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題時(shí)，由于VAR模型是基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的模型，一種非理論模型，故其單個(gè)參數(shù)估計(jì)值的經(jīng)濟(jì)解釋是困難的。故在VAR模型中通常不解釋單個(gè)參數(shù)估計(jì)值的經(jīng)濟(jì)意義，而是分析經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中受到某種沖擊時(shí)各個(gè)變量的動(dòng)態(tài)變化，以及每個(gè)沖擊對(duì)內(nèi)生變量變化的貢獻(xiàn)程度，也即我們熟悉的脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解分析。
　　然而，VAR模型中內(nèi)生變量的即期關(guān)系并沒(méi)有得到有效體現(xiàn)，從而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)變量間的即期關(guān)系包含在隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)中，造成了隨機(jī)誤差項(xiàng)的相關(guān)。簡(jiǎn)約式VAR模型未考慮結(jié)構(gòu)性的經(jīng)濟(jì)沖擊，難以與實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況相吻合，對(duì)于諸如脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解的解釋出現(xiàn)了一定困難。布蘭查德和柯（Blanchard an dQuah，1990）對(duì)簡(jiǎn)約式VAR模型進(jìn)行修正，提出包含內(nèi)生變量即期關(guān)系的結(jié)構(gòu)向量自回歸（SVAR或結(jié)構(gòu)VAR）模型。結(jié)構(gòu)VAR模型相比于傳統(tǒng)聯(lián)立方程而言，兩者之間的關(guān)鍵差異在于后者通常采用過(guò)多的約束來(lái)識(shí)別系統(tǒng)。通常情況下，結(jié)構(gòu)VAR模型避免過(guò)度簡(jiǎn)化模型，為識(shí)別參數(shù)施加恰好足夠多的參數(shù)，使得模型可以恰好識(shí)別。即結(jié)構(gòu)VAR模型嘗試加入結(jié)構(gòu)性約束得到唯一的結(jié)構(gòu)關(guān)系，解決模型對(duì)信息的識(shí)別問(wèn)題，使得脈沖響應(yīng)和方差分解具有一定的經(jīng)濟(jì)意義。此后，結(jié)構(gòu)VAR模型逐漸取代了簡(jiǎn)約式VAR模型，在時(shí)間序列的性質(zhì)研究、預(yù)測(cè)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析等領(lǐng)域得到更加廣泛的應(yīng)用。
　　然而，隨著模型中變量數(shù)的增加，VAR模型的待估參數(shù)成倍增加，只有增加樣本數(shù)才能有效估計(jì)模型參數(shù)，霍爾茨一埃金、紐伊和羅森（Holtz-Eakin、Newey and Rosen，1988）對(duì)面板數(shù)據(jù)VAR模型的探討則可以有效解決此問(wèn)題。由于面板數(shù)據(jù)模型的多樣本性，而且與時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者橫截面數(shù)據(jù)相比，面板數(shù)據(jù)在控制異質(zhì)性、降低數(shù)據(jù)多重共線性、減少數(shù)據(jù)偏倚性等諸多方面更具優(yōu)勢(shì)。因此，面板數(shù)據(jù)VAR模型的理論與應(yīng)用研究受到眾多學(xué)者的關(guān)注。尤其是由米肖和范索斯特（Michaud and VanSoest，2008）、米切爾和威爾（Mitchell and Weale，2008）發(fā)展出的面板數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)VAR模型.可以系統(tǒng)反映經(jīng)濟(jì)體系中各個(gè)內(nèi)生變量的同期和跨期關(guān)系，在經(jīng)濟(jì)變量的動(dòng)態(tài)關(guān)系研究領(lǐng)域得到了廣泛的關(guān)注與應(yīng)用。