《金融數(shù)學》是精算師考試科目之一。本書主要內(nèi)容是采用風險中性定價和偏微分方程方法研究金融衍生品定價，共五章內(nèi)容。風險中性定價的連續(xù)模型、金融衍生品風險中性定價、風險中性定價的離散二叉樹模型、偏微分方程、金融衍生品偏微分方程方法求解。
自認為一直非常幸運，先是有機會在廈門大學數(shù)學科學學院任教，后轉(zhuǎn)入廈門大學經(jīng)濟學院金融系任教，講授的第一門課程就是“金融數(shù)學”，后又開設了“偏微分方程與數(shù)值方法”“保險精算”等課程，至今已十余年。講授這些課程越久，越是為完美的數(shù)學邏輯所折服。數(shù)學邏輯完美？不可能吧�？赡苡型瑢W一聽到“金融數(shù)學”這四個字，一看到如天書般的數(shù)學符號，馬上頭大，哪里還能欣賞到其中的美妙。即使是邏輯思維方面具備優(yōu)勢的金融學和金融工程專業(yè)的同學們，首次接觸它時也會有點迷茫，不知從何入手。其實我最初的感受和同學們是一樣的——內(nèi)心忐忑不安。我仍然清晰地記得首次跟隨廈門大學數(shù)學科學學院劉繼春老師學習研究生課程“金融數(shù)學”，使用的教材是賓漢姆（N.H．Bingham）和魯?shù)细瘛せ鶟蔂枺≧udi-ger Kiesel）的《風險中性定價》（Risk-Neutral Valuation），那本教材完全是數(shù)學系教材風格，書本背后的思考過程被清理得干干凈凈，不留一點兒痕跡，只留下定義、定理、證明……語言非常簡潔，沒有一點兒多余的解釋。可是對初學者來說，這真是痛苦��！每一次聽課都是煎熬，證明過程冗長難懂，好不容易看懂數(shù)學證明，卻不理解數(shù)學背后的金融思維。所以對初學者的痛苦我是感同身受啊。后來，我有幸聆聽了多倫多大學林小東（X. Sheldon Lin）老師在廈門大學數(shù)學科學學院講授的“金融數(shù)學”，才感覺漸漸摸索到了門邊。之后，廈門大學經(jīng)濟學院提供了寶貴機會，我又有幸在無比美麗的新西蘭維多利亞大學聆聽了林海老師講授的“金融衍生品”，從金融層面加深了對金融數(shù)學的理解，受益良多。
接受了這么好的教育培養(yǎng)，最好的回報方式就是將知識傳授給學生們。所以當接到系里安排的“金融數(shù)學”教學任務時，我的第一想法是要高質(zhì)量地授課，讓學生學到真正的知識，從中有所收獲。廈門大學金融系除了開設“金融數(shù)學”課程，還開設了“金融工程”和“隨機過程”兩門課程，我的初步想法是希望學生通過“金融數(shù)學”的課程學習，把這三門課程的知識融會貫通。但當時開設“金融數(shù)學”時，面臨的第一個問題就是怎樣進行教材選擇。
縱觀各類已出版的國內(nèi)外教材，雖然品種繁多，但是講授內(nèi)容差異很大，側(cè)重點各有不同，竟然找不到一本非常合適的教材。我把已出版的金融數(shù)學教材分為三類風格。第一類是數(shù)學類教材風格。比如史蒂文·E.施里夫（Steven E.Shreve）的經(jīng)典名著《金融隨機分析》（Stochstic Calculus for Finance），采用簡潔的數(shù)學語言，按照定義定理的形式編寫，省略了對背后邏輯思考過程的文字解釋，適合研究生學習�？杉词故茄芯可绻浅鯇W，又沒有老師的“嘮叨”引導，也極不容易掌握，往往讀著讀著如墜五里霧中，內(nèi)心沮喪無比。第二類是金融類教材風格。這類教材往往只寫出定理公式，而省略了數(shù)學推導過程，學生只能看到表面的高深結(jié)論，無法追根溯源，也無法舉一反三，不能培養(yǎng)自己的能力。這樣學習后也只是過眼煙云，課后就把知識還給老師了。第三類是金融數(shù)學類教材。這類教材存在“碎片化”現(xiàn)象，只是羅列金融理論中出現(xiàn)的數(shù)學知識點，缺乏統(tǒng)一的邏輯主線。學生使用后，只能知道這些死板的知識點，而無法形成完整的邏輯體系。我認為這不能歸咎于學生沒有努力，根本原因還在于教材本身。
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