巴塞爾協(xié)議3框架下中國系統(tǒng)重要性銀行識別與監(jiān)管
定 價:56 元
叢書名:泰山金融論叢
- 作者:柏寶春 著
- 出版時間:2020/6/1
- ISBN:9787521814224
- 出 版 社:經濟科學出版社
- 中圖法分類:F832.1
- 頁碼:209
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
《巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架下中國系統(tǒng)重要性銀行識別與監(jiān)管》以巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架、系統(tǒng)重要性銀行識別、風險傳染度量以及宏觀審慎監(jiān)管框架構建為研究主線,以國內系統(tǒng)重要性銀行識別與宏觀審慎監(jiān)管為中心展開研究。第1章導論部分闡述了本書的研究背景和意義,對分析思路、研究內容、研究思路與方法進行介紹。第2章作為本書研究的理論基礎,分析巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架的主要內容,系統(tǒng)金融性風險理論和風險傳導模型,闡述系統(tǒng)性風險發(fā)生過程,考察系統(tǒng)風險性的各種誘發(fā)因素和傳導渠道,對各種風險方法的實用性、缺陷及其在中國的適用性進行比較分析,為后續(xù)章節(jié)提供方法上的指導。第3章以系統(tǒng)重要性銀行為研究切入點,闡述系統(tǒng)重要性銀行定義分析系統(tǒng)重要性與系統(tǒng)性風險的關聯(lián),探討系統(tǒng)重要性銀行識別方法。第4章在分析金融穩(wěn)定理事會(FSB)、巴塞爾委員會(BCBS)機構提出的評估系統(tǒng)重要性銀行指標體系的基礎上,結合國內銀行業(yè)的特點及經營環(huán)境,對國內銀行的系統(tǒng)重要性進行評估。并結合IMF金融部門評估規(guī)劃,從宏觀經濟沖擊、銀行經營以及系統(tǒng)性風險傳染角度,構建多層次國內系統(tǒng)重要性銀行的風險傳染測量框架,研究系統(tǒng)性風險傳導問題。第5章主要研究巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架中關于宏觀審慎監(jiān)管的主要內容,對比分析當前歐美國家宏觀審慎監(jiān)管改革的新進展,結合國內宏觀審慎監(jiān)管新發(fā)展,提出改進提高國內系統(tǒng)重要性銀行宏觀審慎監(jiān)管的思路和建議。第6章對宏觀審慎監(jiān)管后續(xù)改革路徑進行了展望。
“風險”是金融市場永恒的主題,2008年國際金融危機的一個顯著特征就是系統(tǒng)重要性金融機構經營陷入危機,在2008年國際金融危機爆發(fā)前,國際社會并未對系統(tǒng)性金融風險的監(jiān)管給予高度重視,對系統(tǒng)性風險概念、監(jiān)管標準、度量方法等問題的研究也始終較為零散,結果導致宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管之間彼此割裂。
2008年金融危機將原有監(jiān)管體系的制度性缺失充分暴露,對應的宏觀審慎監(jiān)管概念下的系統(tǒng)性風險監(jiān)測度量問題成為研究焦點。在系統(tǒng)性風險生成、傳染,金融危機觸發(fā)、升級的過程中,系統(tǒng)重要性銀行的作用與影響極為明顯,因此,對系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管成為目前宏觀審慎監(jiān)管的重要任務。2008年金融危機后,C20金融穩(wěn)定委員會(FSB)、國際貨幣基金組織(IMF)、巴塞爾委員會(BCBS)等國際組織以及歐美各國相繼對金融監(jiān)管體系的原有缺陷提出改革方案,2013年7月出臺(2018年3月修訂)系統(tǒng)重要性銀行評估和系統(tǒng)性風險傳染度量標準,并制定了系統(tǒng)重要性銀行宏觀審慎監(jiān)管的實施方案。
2012年9月17日,國務院批準《金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃》,提出要“建立健全適合中國國情的系統(tǒng)性金融風險監(jiān)測評估方法和操作框架,加強時系統(tǒng)重要性金融機構的監(jiān)管”;2013年11月,中共十八屆三中全會通過《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》,明確指出要“建立健全宏觀審慎管理框架,落實金融監(jiān)管改革措施和穩(wěn)健標準,完善監(jiān)管協(xié)調機制”;2019年11月,中共十九屆四中全會通過《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問題的決定》,明確提出要“構建系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的制度體系,有效防范金融體系系統(tǒng)性風險”;2019年11月27日,為完善我國系統(tǒng)重要性金融機構監(jiān)管框架,防范系統(tǒng)性風險,有效維護金融體系穩(wěn)健運行,經黨中央、國務院同意,中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會聯(lián)合印發(fā)了《關于完善系統(tǒng)重要性金融機構監(jiān)管的指導意見》。
基于上述背景,本書以巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架、系統(tǒng)重要性銀行識別、風險傳染度量以及宏觀審慎監(jiān)管框架構建為研究主線,以國內系統(tǒng)重要性銀行識別與宏觀審慎監(jiān)管為中心展開研究。第1章導論部分闡述了本書的研究背景和意義,對分析思路、研究內容、研究思路與方法進行介紹。第2章作為本書研究的理論基礎,分析巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架的主要內容,系統(tǒng)金融性風險理論和風險傳導模型,闡述系統(tǒng)性風險發(fā)生過程,考察系統(tǒng)風險性的各種誘發(fā)因素和傳導渠道,對各種風險方法的實用性、缺陷及其在中國的適用性進行比較分析,為后續(xù)章節(jié)提供方法上的指導。第3章以系統(tǒng)重要性銀行為研究切入點,闡述系統(tǒng)重要性銀行定義分析系統(tǒng)重要性與系統(tǒng)性風險的關聯(lián),探討系統(tǒng)重要性銀行識別方法。第4章在分析金融穩(wěn)定理事會(FSB)、巴塞爾委員會(BCBS)機構提出的評估系統(tǒng)重要性銀行指標體系的基礎上,結合國內銀行業(yè)的特點及經營環(huán)境,對國內銀行的系統(tǒng)重要性進行評估。并結合IMF金融部門評估規(guī)劃,從宏觀經濟沖擊、銀行經營以及系統(tǒng)性風險傳染角度,構建多層次國內系統(tǒng)重要性銀行的風險傳染測量框架,研究系統(tǒng)性風險傳導問題。第5章主要研究巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架中關于宏觀審慎監(jiān)管的主要內容,對比分析當前歐美國家宏觀審慎監(jiān)管改革的最新進展,結合國內宏觀審慎監(jiān)管最新發(fā)展,提出改進提高國內系統(tǒng)重要性銀行宏觀審慎監(jiān)管的思路和建議。第6章對宏觀審慎監(jiān)管后續(xù)改革路徑進行了展望。
柏寶春,1971年9月生,漢族,山東威海人,中共黨員。2014年6月畢業(yè)于中南財經政法大學金融學院,獲經濟學博士學位。現(xiàn)為山東財經大學金融學院副教授,碩士生導師。主要研究方向:國際金融、外匯交易、銀行管理等。在《山東財經大學學報》、《上海金融》等雜志發(fā)表論文四十余篇,主持省部級課題1項,參與國家社科基金1項,省部級課題5項。
第1章 導論
1.1 研究背景和意義
1.2 國內外相關研究綜述
1.3 研究內容及邏輯關系
1.4 研究創(chuàng)新性
1.5 研究思路與方法
第2章 巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架與系統(tǒng)性金融風險
2.1 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》
2.2 金融系統(tǒng)性風險
2.3 金融系統(tǒng)性風險傳導機制
2.4 金融系統(tǒng)性風險度量
第3章 國內系統(tǒng)重要性銀行評估分析
3.1 金融機構“大而不倒”問題
3.2 國內商業(yè)銀行運行現(xiàn)狀分析
3.3 系統(tǒng)重要性銀行理論分析
3.4 國內系統(tǒng)重要性銀行評估
第4章 國內系統(tǒng)重要性銀行風險度量
4.1 系統(tǒng)性風險度量模型
4.2 系統(tǒng)性風險度量實證分析
4.3 系統(tǒng)重要性銀行經營風險度量
第5章 巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架下宏觀審慎監(jiān)管
5.1 宏觀審慎監(jiān)管概述
5.2 宏觀審慎監(jiān)管框架
5.3 完善宏觀審慎監(jiān)管工具體系
第6章 結論與展望
6.1 主要研究結論
6.2 后續(xù)研究方向
參考文獻