本書是一本FoF（基金中基金）管理的工具書，共9章。第1章和第2章首先介紹了FoF的基本概念和發(fā)展歷史，指出FoF的重要性，并進(jìn)而介紹FoF管理的基本要求、管理模式及管理流程。第3～7章為相應(yīng)的技術(shù)章節(jié)，按照主流的基于資產(chǎn)配置的FoF投資管理模式，依次介紹資產(chǎn)配置、基金評價與篩選、基金組合配置、投后管理與再平衡，以及風(fēng)險管理等技術(shù)方法。第8章用一個簡化的案例，串聯(lián)起以資產(chǎn)配置為基礎(chǔ)的FoF管理的完整流程，并提供一些實(shí)證數(shù)據(jù)，具體介紹前面各章節(jié)中講解的各種FoF管理技術(shù)如何應(yīng)用于管理實(shí)踐工作中，從而真正幫助資產(chǎn)管理從業(yè)人員更好地開展工作。*后，第9章是對FoF的展望和總結(jié)。
推薦序
前言
第1章 FOF的基本概念 / 1
1.1 FOF的定義與分類 / 1
1.2 FOF的發(fā)展史 / 6
1.3 FOF的定位與價值 / 12
第2章 FOF的管理 / 15
2.1 概述 / 15
2.2 FOF資金來源 / 16
2.3 FOF管理模式 / 17
2.4 FOF管理費(fèi)率選擇 / 22
2.5 FOF管理流程 / 24
2.6 FOF管理中的關(guān)鍵技術(shù) / 27
2.7 FOF管理系統(tǒng)架構(gòu) / 33
第3章 資產(chǎn)配置 / 37
3.1 資產(chǎn)配置的本質(zhì) / 37
3.2 經(jīng)典資產(chǎn)配置方法 / 39
3.3 改進(jìn)的資產(chǎn)配置方法 / 54
3.4 資產(chǎn)細(xì)分方法 / 62
3.5 FOF管理中的資產(chǎn)配置 / 65
第4章 基金評價與篩選 / 69
4.1 基金篩選的本質(zhì) / 69
4.2 基金評價方法 / 71
4.3 基金篩選方法 / 89
4.4 FOF管理中的基金篩選 / 110
第5章 基金組合配置 / 113
5.1 基金組合配置的本質(zhì) / 113
5.2 基金組合配置的前提：分類型配置 / 115
5.3 傳統(tǒng)配置方法 / 119
5.4 現(xiàn)代配置方法 / 133
5.5 FOF管理中的基金組合配置 / 138
第6章 投后管理與再平衡 / 141
6.1 概述 / 141
6.2 業(yè)績分析 / 143
6.3 歸因分析 / 145
6.4 經(jīng)典歸因框架 / 157
6.5 風(fēng)格歸因模型 / 168
6.6 風(fēng)險監(jiān)控與調(diào)整 / 174
6.7 為什么需要動態(tài)再平衡 / 178
6.8 經(jīng)典再平衡策略 / 179
第7章 風(fēng)險管理 / 185
7.1 風(fēng)險類型 / 185
7.2 基金經(jīng)理的風(fēng)險 / 186
7.3 產(chǎn)品的風(fēng)險 / 189
7.4 經(jīng)營風(fēng)險 / 198
第8章 案例研究 / 201
8.1 背景 / 201
8.2 資產(chǎn)配置 / 202
8.3 基金評價與篩選 / 211
8.4 基金組合配置 / 220
8.5 投后管理與再平衡 / 224
8.6 說明 / 226
第9章 結(jié)語：展望與總結(jié) / 229
9.1 FOF與MOM / 229
9.2 FOF與智能投顧 / 231
9.3 因子配置與FOF管理 / 232
9.4 總結(jié) / 236
參考文獻(xiàn) / 240
作者簡介 / 249
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