本書主要包括兩大部分：第一部分為經(jīng)典的Portfolio理論，包括證券的收益、投資風(fēng)險的衡量、組合投資模型、資本資產(chǎn)定價模型和含消費投資組合的最優(yōu)控制等內(nèi)容；第二部分為隨機Portfolio理論，包括隨機Portfolio總論、市場的散度與行為、函數(shù)構(gòu)造Portfolio和隨機Portfolio權(quán)數(shù)的有序過程等內(nèi)容。