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股票市場收益率的可預(yù)測性

股票市場收益率的可預(yù)測性

定  價:198 元

        

  • 作者:洪卉著
  • 出版時間:2019/4/1
  • ISBN:9787520144797
  • 出 版 社:社會科學(xué)文獻出版社
  • 中圖法分類:F832.51 
  • 頁碼:345
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16K
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本書主要關(guān)注模型不穩(wěn)定情況下中國股票市場表現(xiàn)的可預(yù)測性。書中考察了模型不穩(wěn)定情況下中國股市(滬深兩市)下行行為和股市收益率可預(yù)測性的統(tǒng)計和經(jīng)濟意義。研究發(fā)現(xiàn)具有統(tǒng)計上顯著效應(yīng)的預(yù)測變量在構(gòu)建市場擇機策略時并非能夠產(chǎn)生超額回報,研究認為模型不穩(wěn)定性是投資風(fēng)險的重要來源,會顯著影響收益的可預(yù)測性,從而影響投資者的長期財富。因此在進行資產(chǎn)配置時必須考慮模型存在不穩(wěn)定的可能。
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