金融數(shù)學(xué)：基于Excel的商業(yè)計算實用教程（原書第3版）
定 價：99 元
叢書名：華章數(shù)學(xué)譯叢
- 作者：（英）阿拉斯泰爾·戴（Alastair Day）
- 出版時間：2019/11/1
- ISBN：9787111637097
- 出 版 社：機械工業(yè)出版社
- 中圖法分類：F830-39
- 頁碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：
- 開本：16開
本書提供了一套全面的工具、方法和公式，運用Excel解決金融數(shù)學(xué)中的問題，具體內(nèi)容包括：解釋數(shù)學(xué)金融學(xué)的基本計算，演示如何使用簡單的Excel模板的公式，提供基本模板庫。并在每一章結(jié)束時提供練習(xí)和答案供讀者鞏固。
本書為應(yīng)用Excel來解決金融數(shù)學(xué)中的問題，提供了一套全面的工具、方法和公式。這個實用指南包括：●闡釋數(shù)學(xué)金融的基本計算●演示如何在簡單Excel模板中使用公式●提供基本模板庫本書專為公司會計、財務(wù)主管、商學(xué)院學(xué)生以及相關(guān)分析人員等設(shè)計，為其應(yīng)用Excel解決金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域的相關(guān)問題提供了一個堅實的基礎(chǔ)。書中展示如何應(yīng)用Excel進行基本的金融數(shù)學(xué)計算，并提供了示例和習(xí)題，內(nèi)容涵蓋：●現(xiàn)金流●債券計算與債券風(fēng)險●攤銷與折舊●遠期利率與期貨●外匯●估值●租賃●基礎(chǔ)統(tǒng)計學(xué)
哪些人需要這本書
25年前，我使用早期的Hewlett Packard 38C來計算利率和分析現(xiàn)金流，然后發(fā)展到有打印機、磁條讀寫器和金融數(shù)學(xué)插件包的HP 41C.二者都是早期的字母數(shù)字計算器，它們讓我有機會去評估比現(xiàn)金流和結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜的租賃與購買的關(guān)系.這發(fā)生在20世紀(jì)80年代初，在IBM推出個人電腦之前.
從那以后，我使用了其他計算器進行計算，例如HP 12C、HP 17BII、HP 19B和TI BAII Plus，它們都提供了專門的用戶屏幕，并允許進行金融數(shù)學(xué)的運算.盡管計算器比表格或更早的方法更容易使用，但它們也很難保證不出錯.當(dāng)我開設(shè)金融計算基礎(chǔ)培訓(xùn)課程時，這些計算器主要的缺點就凸顯出來：使用者無法看到輸入內(nèi)容或檢查中間計算過程，因此使用者總是希望看到一張變量圖來方便理解答案.
隨著時代的發(fā)展，我一直使用的金融計算器現(xiàn)在已經(jīng)被擴展為蘋果IOS和安卓系統(tǒng)移動端的應(yīng)用程序，過去用Basic創(chuàng)建的程序，現(xiàn)在已發(fā)展為電子表格工具Microsoft Excel，它是金融數(shù)學(xué)中最有用的工具之一.我在1988年首次使用Lotus 1-2-3，在1990年開始使用Excel 3.0.目前Excel版本通過各種升級，成長為微軟最新的辦公軟件，但目前版本中的核心金融功能并沒有發(fā)生太多的改變.
鑒于幾乎所有從事金融財務(wù)工作的人都在他們的臺式機上安裝了Excel，越來越多地使用筆記本電腦、手機或平板電腦來辦公，本書的目的是通過示例和練習(xí)來介紹借助Excel進行一些基本的金融數(shù)學(xué)計算.如果你認真閱讀每章內(nèi)容，重復(fù)其模型并嘗試這些練習(xí)，你將會提高Excel技能，更好地掌握基本金融概念.
我的其他幾本有關(guān)模型的書，為本書中的一些主題提供了替代模型.它們將金融理論與模型設(shè)計相結(jié)合，采用最佳國際實踐思想，結(jié)合了經(jīng)過檢驗和測試的審計測試和方法.這本書遵循系統(tǒng)電子表格最佳實踐并采用相同的標(biāo)準(zhǔn)、方法和布局.
本書的主要目標(biāo)是：
●解釋核心的金融公式和主題領(lǐng)域.
●使用簡單明了的Excel模板來展示如何使用公式.
●提供部分示例和習(xí)題.
●為進一步開發(fā)提供一個基本模板庫.
本書適用于以下兩類重要人群：
●需要一本金融數(shù)學(xué)手冊的從業(yè)者.
●需要一本Excel金融應(yīng)用教材的商學(xué)院的學(xué)生.
可能對本書感興趣的讀者：
●首席財務(wù)官和財務(wù)主管.
●財務(wù)總監(jiān).
●金融分析師和金融主管.
●會計師.
●公司金融專家.
●財務(wù)經(jīng)理.
●風(fēng)險管理專家.
●專業(yè)學(xué)者、商學(xué)院和MBA學(xué)生.
因此，無論是需要一本參考書的金融從業(yè)者還是需要一本Excel金融數(shù)學(xué)手冊參考書的學(xué)者和商學(xué)院學(xué)生，都會對本書感興趣.另外，本書還提供了一些英國和海外的示例.
如何使用這本書
相關(guān)資源也可登錄華章網(wǎng)站（www.hzbook.com）下載.——編輯注
●使用簡單的SETUP命令安裝Excel應(yīng)用程序模板.這些文件將與程序組和圖標(biāo)一起自動安裝.對應(yīng)每章內(nèi)容的具體文件名列表及安裝過程見A.3節(jié).
●閱讀各章，練習(xí)這些模型和示例.
●使用用戶手冊、電子表格和模板作為進一步工作的參考指南.
●使用Excel進行練習(xí)、開發(fā)并提高你的工作效率和能力.
Alastair L.Day
電子郵件：aday@system.co.uk或網(wǎng)址：www.financialmodels.com(密碼：categories)
免責(zé)聲明
本書使用的金融模型沒有通過正式審核，也沒有做出表述、保證或承諾，因而，本書作者及公司董事對模型的充分性、準(zhǔn)確性、完整性及合理性不承擔(dān)責(zé)任，同樣，公司也不承擔(dān)任何責(zé)任.
特別指出，對于計算結(jié)果及假設(shè)條件的準(zhǔn)確性和合理性，公司不承擔(dān)任何義務(wù).除此之外，用戶使用金融模型所形成的風(fēng)險全部由用戶本人承擔(dān)，公司不承擔(dān)任何責(zé)任.相應(yīng)地，對于使用金融模型所造成的任何直接或間接損失，公司也不承擔(dān)任何義務(wù).
Microsoft、Microsoft Excel、Windows都是微軟公司的注冊商標(biāo).本書中的屏幕截圖都經(jīng)過微軟公司許可.
阿拉斯泰爾·L.德 (Alastair L.Day) 在金融行業(yè)有30多年的從業(yè)經(jīng)歷，曾先后供職于財政部門和營銷部門，并在一家主營IT和科技產(chǎn)品的賣主租賃公司擔(dān)任過主管。隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，他和其他董事們將該公司出售給一家上市公司。阿拉斯泰爾在金融分析和金融租賃等領(lǐng)域都著作頗豐。Prentice Hall出版了其四本金融建模方面的著作，即《Mastering Financial Modelling》《Mastering Risk Modelling》《Mastering Financial Mathematics in Microsoft Excel》和《Mastering Financial Mathematics in Excel》 。
譯者序
前言
致謝
作者簡介
第1章 引言1
1.1 概述1
1.2 Excel中的常見錯誤2
1.3 系統(tǒng)設(shè)計方法3
1.4 審核7
1.5 小結(jié)9
第2章 基本金融運算10
2.1 單利10
2.2 復(fù)利13
2.3 多次付款19
2.4 不同的利率21
2.5 名義利率和實際利率22
2.6 連續(xù)貼現(xiàn)24
2.7 轉(zhuǎn)換和比較25
2.8 習(xí)題26
2.9 小結(jié)26
第3章 現(xiàn)金流27
3.1 凈現(xiàn)值27
3.2 不同的利率29
3.3 內(nèi)部收益率30
3.4 XNPV和XIRR33
3.5 XNPV的付息期示例34
3.6 修正的內(nèi)部收益率35
3.7 習(xí)題36
3.8 小結(jié)36
第4章 債券計算37
4.1 概述37
4.2 現(xiàn)金流39
4.3 零息債券41
4.4 收益42
4.5 贖回收益42
4.6 價格和收益關(guān)系42
4.7 收益曲線定價44
4.8 其他收益度量46
4.9 收益度量47
4.10 習(xí)題49
4.11 小結(jié)50
第5章 債券風(fēng)險51
5.1 風(fēng)險51
5.2 久期53
5.3 凸性57
5.4 比較60
5.5 習(xí)題62
5.6 小結(jié)63
第6章 浮動利率證券64
6.1 浮動利率64
6.2 利率證券特征65
6.3 收益估計66
6.4 票息剝離70
6.5 習(xí)題71
6.6 小結(jié)72
第7章 攤銷和折舊73
7.1 攤銷73
7.2 完全攤銷75
7.3 延期支付75
7.4 年數(shù)總和法78
7.5 直線與余額遞減折舊法79
7.6 英國余額遞減折舊法80
7.7 雙倍余額遞減折舊法80
7.8 法國折舊方法81
7.9 習(xí)題84
7.10 小結(jié)84
第8章 互換85
8.1 定義85
8.2 互換如何降低成本87
8.3 互換的優(yōu)勢88
8.4 終止利率互換89
8.5 隱含的信用風(fēng)險89
8.6 單一貨幣互換89
8.7 估值91
8.8 交叉貨幣互換92
8.9 示例93
8.10 互換期權(quán)94
8.11 習(xí)題95
8.12 小結(jié)95
第9章 遠期利率96
9.1 定義96
9.2 遠期利率示例96
9.3 套期保值原理98
9.4 遠期利率協(xié)議99
9.5 收益曲線101
9.6 習(xí)題104
9.7 小結(jié)105
第10章 期貨106
10.1 期貨市場106
10.2 術(shù)語107
10.3 優(yōu)勢107
10.4 票據(jù)交換操作108
10.5 債券期貨108
10.6 對沖機制109
10.7 對沖示例1111
10.8 對沖示例2112
10.9 習(xí)題114
10.10 小結(jié)115
第11章 外匯116
11.1 風(fēng)險116
11.2 即期匯率117
11.3 長期匯率121
11.4 等價121
11.5 比較和套利123
11.6 習(xí)題124
11.7 小結(jié)124
第12章 期權(quán)125
12.1 概述125
12.2 術(shù)語125
12.3 標(biāo)的資產(chǎn)127
12.4 買入期權(quán)128
12.5 賣出期權(quán)131
12.6 示例133
12.7 備兌認購期權(quán)134
12.8 使用股票和買入賣權(quán)的保險136
12.9 定價模型137
12.10 BlackScholes模型137
12.11 買權(quán)賣權(quán)平價關(guān)系140
12.12 Greeks指標(biāo)141
12.13 二項式模型143
12.14 BlackScholes模型比較146
12.15 習(xí)題149
12.16 小結(jié)149
第13章 實物期權(quán)150
13.1 實物期權(quán)150
13.2 BlackScholes模型150
13.3 二項式模型152
13.4 習(xí)題153
13.5 小結(jié)154
第14章 估值155
14.1 估值方法155
14.2 資產(chǎn)156
14.3 市場方法157
14.4 多期股息貼現(xiàn)模型158
14.5 自由現(xiàn)金流估值160
14.6 調(diào)整現(xiàn)值法167
14.7 經(jīng)濟利潤169
14.8 習(xí)題172
14.9 小結(jié)172
第15章 租賃173
15.1 租賃經(jīng)濟學(xué)173
15.2 利率174
15.3 分類176
15.4 攤銷178
15.5 會計核算179
15.6 結(jié)算180
15.7 出租方評估182
15.8 承租方評估186
15.9 習(xí)題187
15.10 小結(jié)188
第16章 基礎(chǔ)統(tǒng)計學(xué)189
16.1 方法189
16.2 描述統(tǒng)計量189
16.3 概率分布199
16.4 抽樣/中心極限定理206
16.5 假設(shè)檢驗210
16.6 相關(guān)性與回歸218
16.7 LINEST函數(shù)225
16.8 習(xí)題227
16.9 小結(jié)227
附錄A 228
附錄B 254
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