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幾類金融隨機(jī)模型的數(shù)值方法

幾類金融隨機(jī)模型的數(shù)值方法

定  價:38 元

        

  • 作者:周艷麗 著
  • 出版時間:2019/7/1
  • ISBN:9787520338776
  • 出 版 社:中國社會科學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F830.49 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:
  • 開本:16開
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  隨機(jī)微分方程已廣泛用于金融數(shù)量計算,如利率期限結(jié)構(gòu),資產(chǎn)定價以及金融衍生品定價等。隨機(jī)微分方程是金融數(shù)學(xué)的一個重要理論工具,而設(shè)計快速有效的算法求解金融隨機(jī)模型的復(fù)雜隨機(jī)微分方程和模型的參數(shù)校準(zhǔn)是非常重要的兩個問題,解決這類問題對相關(guān)金融數(shù)學(xué)理論的發(fā)展也具有重要的推動作用。
  《幾類金融隨機(jī)模型的數(shù)值方法》設(shè)計一類高階算法對列維過程驅(qū)動的隨機(jī)微分方程和延遲隨機(jī)微分方程求解并將其應(yīng)用于期權(quán)定價研究,并且還設(shè)計一類基于粒子群優(yōu)化的參數(shù)校準(zhǔn)算法對利率期限結(jié)構(gòu)模型參數(shù)估計問題進(jìn)行研究。
  《幾類金融隨機(jī)模型的數(shù)值方法》適合于大學(xué)金融數(shù)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程等專業(yè)高年級學(xué)生、碩博研究生閱讀,以及可作為相關(guān)領(lǐng)域的研究人員和金融從業(yè)者參考。
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