《外匯儲備優(yōu)化管理》以金融安全和國家利益為視角，研究外匯儲備的多目標(biāo)優(yōu)化管理問題。首先，分析我國高額外匯儲備的可持續(xù)性決定機制和影響因素，探尋決定外匯儲備變化的短期和長期因素。其次，從實際需求的角度對外匯儲備進(jìn)行多層次劃分和測度，測算出外匯儲備的交易性規(guī)模和投資性規(guī)模。再次，對外匯儲備資產(chǎn)進(jìn)行多目標(biāo)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及動態(tài)投資組合。最后，得出主要研究結(jié)論并提出相應(yīng)的政策建議。
第1章 緒論
1．1 研究背景與意義
1．2 研究內(nèi)容
1．3 擬解決的關(guān)鍵科學(xué)問題
1．4 研究思路
1．5 研究方法
1．6 本書的創(chuàng)新
第2章 文獻(xiàn)綜述
2．1 外匯儲備適度規(guī)模的測度
2．2 外匯儲備的幣種結(jié)構(gòu)優(yōu)化
2．3 外匯儲備的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及投資組合
2．4 外匯儲備風(fēng)險管理的研究
2．5 對已有研究的評價
2．6 本書的工作
第3章 高額外匯儲備的可持續(xù)性及決定機制
3．1 引言
3．2 外匯儲備可持續(xù)性的決定機制及影響因素
3．3 數(shù)據(jù)與變量
3．4 實證分析
3．5 本章總結(jié)
第4章 外匯儲備的多層次需求與最優(yōu)規(guī)模
4．1 引言
4．2 外匯儲備的多層次需求
4．3 理論模型
4．4 實證檢驗
4．5 外匯儲備規(guī)模的測度及動態(tài)模擬
4．6 本章總結(jié)
第5章 交易性外匯儲備資產(chǎn)的多目標(biāo)優(yōu)化
5．1 引言
5．2 理論分析
5．3 最優(yōu)幣種結(jié)構(gòu)的估計
5．4 外匯儲備的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化
5．5 本章總結(jié)
第6章 投資性外匯儲備資產(chǎn)的多目標(biāo)優(yōu)化
6．1 引言
6．2 外匯儲備的多層次需求與功能演變
6．3 理論模型
6．4 數(shù)值模擬
6．5 本章總結(jié)
第7章 外匯儲備風(fēng)險管理策略及建議
7．1 外匯儲備多目標(biāo)、多層次風(fēng)險管理策略體系
7．2 結(jié)論及政策建議
參考文獻(xiàn)
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