金融是貨幣資金的成本與收益在一定時期內(nèi)的流動狀況,由于風(fēng)險的存在,收益難以確定。該書從金融工具體系、金融機構(gòu)體系河金融市場體系三個層面,全面探討樂利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險的形成機制,并從理論上研究了影響金融安全的六大因素,即利率、匯率、股票指數(shù)、信貸定價、國際收支、貨幣供求等對投資者金融收益的影響和建立金融危機預(yù)警系統(tǒng)、預(yù)防金融風(fēng)險的重大意義。
馬一民,江蘇揚州人,1982年畢業(yè)于廈門大學(xué)財政金融專業(yè),現(xiàn)任揚州大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授,長期從事財政金融研究,出版專著《財政經(jīng)濟簡論》,發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇。
前言
第一章 金融風(fēng)險與金融安全
一般風(fēng)險概述
金融風(fēng)險及其特征
金融安全與金融風(fēng)險
金融安全分類
銀行安全
貨幣安全
股市安全
債務(wù)安全
金融體系安全
第二章 金融工具及其風(fēng)險
金融工具及其特征
票據(jù)及其風(fēng)險
流通存單及其風(fēng)險
股票及其風(fēng)險
債券及其風(fēng)險
資產(chǎn)證券化及其風(fēng)險
衍生金融工具及其風(fēng)險
第三章 金融機構(gòu)及其風(fēng)險
金融監(jiān)管機構(gòu)及其風(fēng)險
政策性銀行及其風(fēng)險
商業(yè)銀行及其風(fēng)險
證券機構(gòu)及其風(fēng)險
保險公司及其風(fēng)險
其他金融機構(gòu)及其風(fēng)險
第四章 金融市場及其風(fēng)險
金融市場概述
貨幣市場及其風(fēng)險
資本市場及其風(fēng)險
保險市場及其風(fēng)險
外匯市場及其風(fēng)險
金融期貨與期權(quán)市場及其風(fēng)險定價
金融市場的脆弱性
第五章 利率研究
利息與利率
實際利率論
貨幣供求論
可貸資金論
IS-LM模型
預(yù)期假說
市場分割理論
流動性報酬理論
CIR模型與網(wǎng)狀模型
影響利率的因素
利率管制與利率市場化
中國利率市場化改革
第六章 匯率研究
貨幣制度演變
匯率決定基礎(chǔ)
國際借貸說
匯兌心理說
購買力平價說
利率平價說
國際收支說
貨幣分析法
資產(chǎn)組合說
影響匯率的因素
完善人民幣匯率制度
第七章 股票價格指數(shù)研究
股票價格類型
股票價格指數(shù)
世界著名指數(shù)
中國常見指數(shù)
宏觀經(jīng)濟分析
產(chǎn)業(yè)行業(yè)分析
公司分析
道氏理論
波浪理論
黃金分割律
行為金融學(xué)的分析范式
第八章 信貸定價研究
信貸定價原則
信貸價格構(gòu)成
影響信貸價格的因素
信貸定價方法
投資組合理論
MM理論
資本資產(chǎn)定價模型
套利定價模型
第九章 國際收支研究
國際收支分析
國際收支失衡的原因
國際收支調(diào)節(jié)機制
國際收支調(diào)節(jié)政策
金幣物價流動機制理論
彈性論
乘數(shù)論
吸收論
貨幣論
IS-LM-FE模型
政策配合論
結(jié)構(gòu)論
第十章 貨幣供求研究
影響貨幣需求的因素
貨幣需求函數(shù)
貨幣需求理論
貨幣供給與存款創(chuàng)造
貨幣供應(yīng)的理論模式
基礎(chǔ)貨幣與貨幣乘數(shù)
貨幣供給理論
貨幣供求非均衡的兩個后果
通貨膨脹成因分析
通貨緊縮成因分析
貨幣供求非均衡的對策
第十一章 金融風(fēng)險管理框架
金融風(fēng)險管理系統(tǒng)
金融風(fēng)險管理的組織結(jié)構(gòu)
金融風(fēng)險管理的一般程序
第十二章 利率風(fēng)險管理
利率風(fēng)險成因
利率風(fēng)險類型
利率風(fēng)險度量
缺口管理
持續(xù)期管理
遠期利率協(xié)議
利率互換
利率期貨
利率期權(quán)
第十三章 匯率風(fēng)險管理
匯率風(fēng)險成因
匯率風(fēng)險類型
匯率風(fēng)險度量
限額控制
表內(nèi)套期保值
表外套期保值
第十四章 流動性風(fēng)險管理
流動性風(fēng)險成因
流動性風(fēng)險度量
資產(chǎn)管理理論
負(fù)債管理理論
資產(chǎn)負(fù)債管理理論
表內(nèi)外統(tǒng)一管理理論
資產(chǎn)流動性管理技術(shù)
負(fù)債流動性管理技術(shù)
第十五章 信用風(fēng)險管理
信用風(fēng)險成因
信用風(fēng)險度量的傳統(tǒng)方法
信用監(jiān)控模型
VaR法
信用組合觀點模型
死亡率模型
Credit Risk+模型
信用風(fēng)險管理方法
第十六章 操作風(fēng)險管理
操作風(fēng)險及其類型
操作風(fēng)險成因
基本指標(biāo)法
標(biāo)準(zhǔn)法
高級計量法
構(gòu)建金融機構(gòu)內(nèi)部控制體系
第十七章 外部監(jiān)管
外部監(jiān)管的必要性
外部監(jiān)管內(nèi)容
外部監(jiān)管方法
外部監(jiān)管體系
巴塞爾協(xié)議及其實施
第十八章 金融危機預(yù)警
金融危機及其特點
金融危機預(yù)警理論
構(gòu)建中國金融危機預(yù)警系統(tǒng)
參考文獻
后記