《中國期貨市場功能研究》講述了期貨市場是伴隨市場經(jīng)濟發(fā)展并依托于實體經(jīng)濟而產生的一種高級的市場形式，其本身所具有的價格發(fā)現(xiàn)和風險管理等經(jīng)濟功能，成為助推市場主體經(jīng)營、服務經(jīng)濟運行的有效工具。在美國等經(jīng)濟發(fā)達國家，期貨市場在市場經(jīng)濟體系中占有重要地位；在國內，期貨市場對產業(yè)及經(jīng)濟的作用已經(jīng)得到體現(xiàn)。因此，深入研究期貨市場經(jīng)濟功能，對期貨市場所發(fā)揮的作用進行客觀、公正和科學的評價，進而總結經(jīng)驗教訓，對于完善相關制度，進一步促進期貨市場發(fā)展和功能發(fā)揮，有著重要的現(xiàn)實意義。
1 期貨市場功能理論綜述
1.1 期貨市場經(jīng)濟功能的歷史演進
1.1.1 20世紀上半期（1900-1940年）對期貨市場功能的認識
1.1.2 20世紀中期（1940-1960年）對期貨市場功能的認識
1.1.3 20世紀下半期（1960年末至1980年左右）對期貨市場功能的認識
1.1.4 20世紀末期以來（1980年至今）對期貨市場功能的認識
1.2 價格發(fā)現(xiàn)功能
1.2.1 價格發(fā)現(xiàn)理論概述
1.2.2 期貨市場價格發(fā)現(xiàn)的制度優(yōu)勢及影響因素
1.2.3 國內外相關品種價格發(fā)現(xiàn)實證文獻綜述
1.3 風險管理功能
1.3.1 套期保值理論概述
1.3.2 主要品種國內外套期保值有效度實證研究綜述
1.4 期貨市場的派生功能
1.4.1 期貨市場在宏觀領域的派生功能
1.4.2 期貨市場在微觀領域的派生功能
本章總結
2 大連期貨及相關現(xiàn)貨市場發(fā)展狀況
2.1 大連期貨市場發(fā)展狀況
2.1.1 總體情況
2.1.2 分品種情況
2.2 主要品種現(xiàn)貨市場發(fā)展狀況
2.2.1 大豆產業(yè)基本狀況
2.2.2 玉米產業(yè)基本狀況
本章總結
3 對大連期貨市場功能的實證研究
3.1 價格發(fā)現(xiàn)功能實證分析
3.1.1 模型與方法
3.1.2 數(shù)據(jù)說明
3.1.3 分品種實證結果
3.1.4 價格發(fā)現(xiàn)實證檢驗結果比較分析
3.2 套期保值功能實證分析
3.2.1 連續(xù)合約套保有效度實證檢驗
3.2.2 分合約套保有效度實證檢驗
3.2.3 套期保值實證分析結果總結
3.3 分合約期、現(xiàn)價格趨同性及套利機會實證分析
3.3.1 相關理論綜述
3.3.2 研究思路與方法
3.3.3 數(shù)據(jù)說明
3.3.4 檢驗結果分析
……
4 大連期貨市場功能發(fā)揮實際情況調查
5 國外各類現(xiàn)貨市場主體參與期貨市場的情況
6 影響我國農產品期貨市場功能發(fā)揮的因素分析及建議
參考文獻
后記
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