如何讓學(xué)生快速掌握量化投資的分析技能是本實(shí)驗(yàn)教程的側(cè)重點(diǎn)。本教材由12個(gè)實(shí)驗(yàn)組成，涵蓋了金融專業(yè)主要的數(shù)量模型，包括上市公司財(cái)務(wù)分析、利率久期的計(jì)算與應(yīng)用、二叉樹(shù)的計(jì)算、金融期貨在套期保值中的應(yīng)用、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和套利定價(jià)模型、B-S期權(quán)定價(jià)公式、單位根檢驗(yàn)和協(xié)整與誤差修正模型實(shí)驗(yàn)與案例分析、序列相關(guān)和ARIMA模型分析、大豆期貨價(jià)格的波動(dòng)非對(duì)稱性效應(yīng)、基于情景理論的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與模擬、基于損失分布的操作風(fēng)險(xiǎn)VAR度量、貨幣流通速度測(cè)算與貨幣需求函數(shù)估計(jì)綜合實(shí)驗(yàn)。