本書是為非數(shù)學(xué)非統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)本科生編寫的教科書,共分五章。本書的主要內(nèi)容在第二至五章,其中第二章介紹隨機(jī)過程的定義,分布及數(shù)字特征;第三章介紹馬爾可夫鏈的定義,狀態(tài)的分類與平穩(wěn)分布;第四章介紹泊松過程與布朗運(yùn)動(dòng)的基本特征;第五章介紹平穩(wěn)過程的定義及相關(guān)問題。
第一章 預(yù)備知識(shí)
§1.1 隨機(jī)變量及其分布
§1.2 多元隨機(jī)變量及其分布
§1.3 隨機(jī)變量的數(shù)字特征
§1.4 極限定理
第二章 隨機(jī)過程基本概念
§2.1 定義和例子
§2.2 有限維分布
§2.3 均值函數(shù)和協(xié)方差函數(shù)
第二章思考題
第二章習(xí)題
第三章 馬爾可夫鏈
§3.1 馬爾可夫鏈的定義
§3.2 有限維分布的確定
§3.3 常返和暫留
§3.4 平穩(wěn)分布
§3.5 吸收概率與平均吸收時(shí)間
第三章思考題
第三章習(xí)題
第四章 泊松過程與布朗運(yùn)動(dòng)
§4.1 獨(dú)立增量過程
§4.2 泊松過程
§4.3 布朗運(yùn)動(dòng)
第四章思考題
第四章習(xí)題
第五章 平穩(wěn)過程
§5.1 平穩(wěn)過程的定義
§5.2 各態(tài)歷經(jīng)性
§5.3 平穩(wěn)過程的功率譜密度
§5.4 線性系統(tǒng)中的平穩(wěn)過程
第五章思考題
第五章習(xí)題
附錄 隨機(jī)過程模擬算法
附表
附表1 幾種常用的概率分布表
附表2 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表
部分思考題、習(xí)題參考答案
參考文獻(xiàn)