時間序列分析：方法與應(yīng)用（第二版）（高等院校研究生用書）
定 價：36 元
叢書名：高等院校研究生用書
- 作者：易丹輝 編著
- 出版時間：2018/3/1
- ISBN：9787300254739
- 出 版 社：中國人民大學(xué)出版社
- 中圖法分類：O211.61
- 頁碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：2
- 開本：128開
本書分為四部分內(nèi)容。*部分單變量時間序列分析，包括傳統(tǒng)時序分析、隨機(jī)時序分析、ARCH類模型；第二部分基于回歸的多變量時序分析，包括含虛擬變量的回歸模型、基于線性回歸的協(xié)整和誤差修正模型(ECM) ；第三部分基于AR的多變量時序分析，包括向量自回歸模型(VAR)、結(jié)構(gòu)向量自回歸模型(SVAR)、向量誤差修正模型(VECM)；第四部分截面數(shù)據(jù)和時序數(shù)據(jù)結(jié)合的多變量時序分析，主要是在經(jīng)典線性回歸模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的各種Panel Data 模型。
易丹輝 中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。研究方向：風(fēng)險管理與保險、預(yù)測與決策。主要從事統(tǒng)計方法在經(jīng)濟(jì)、金融、保險、醫(yī)療、管理等領(lǐng)域應(yīng)用的研究。講授統(tǒng)計預(yù)測、預(yù)測動態(tài)、實(shí)驗(yàn)設(shè)計、金融風(fēng)險分析技術(shù)、時間序列分析、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)及應(yīng)用等課程。
第一章 傳統(tǒng)時間序列分析模型
第一節(jié) 趨勢模型類型和選擇
第二節(jié) 參數(shù)估計
第三節(jié) 模型分析與評價
第四節(jié) 季節(jié)模型
第二章 ARMA模型
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 時序特性的分析
第三節(jié) ARMA模型及其改進(jìn)
第四節(jié) 隨機(jī)時序模型的建立
第五節(jié) 時序模型預(yù)測
第三章 ARCH類模型
第一節(jié) 單位根過程
第二節(jié) ARCH模型的基本形式
第三節(jié) 廣義ARCH模型
第四節(jié) ARCH模型的拓廣形式
第五節(jié) 多元ARCH模型
第四章 兩序列的協(xié)整和誤差修正模型
第一節(jié) 含虛擬變量的回歸模型
第二節(jié) Granger因果檢驗(yàn)
第三節(jié) 協(xié)整含義及檢驗(yàn)
第四節(jié) 誤差修正模型
第五章 向量自回歸模型
第一節(jié) 非結(jié)構(gòu)化VAR模型
第二節(jié) 脈沖響應(yīng)與方差分解
第三節(jié) 結(jié)構(gòu)VAR模型
第四節(jié) 向量誤差修正模型
第六章 Panel Data模型
第一節(jié) 模型的基本問題
第二節(jié) 固定效應(yīng)模型
第三節(jié) 隨機(jī)效應(yīng)模型
第四節(jié) 單位根檢驗(yàn)與協(xié)整檢驗(yàn)
參考文獻(xiàn)
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