供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)是銀行等金融機(jī)構(gòu)在提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)過程中發(fā)生損失的不確定性。由于面臨的不確定因素較多,供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)具有較強(qiáng)的復(fù)雜性和隱蔽性,會(huì)利用供應(yīng)鏈與金融系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性和脆弱性,對(duì)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中各方參與者帶來巨大損失和破壞,使得供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的實(shí)際收益和預(yù)期收益產(chǎn)生較大的偏差。越來越復(fù)雜的金融風(fēng)險(xiǎn)已成為制約供應(yīng)鏈金融發(fā)展的關(guān)鍵問題,如何對(duì)復(fù)雜的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確辨識(shí)、科學(xué)監(jiān)測(cè)、有效防控,是緩解中小企業(yè)融資難、拓展銀行業(yè)務(wù)空間、培育第三產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)實(shí)要求與緊迫任務(wù)。
本研究立足于當(dāng)前供應(yīng)鏈金融發(fā)展的時(shí)代與現(xiàn)實(shí)背景,按照全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在要求與研究邏輯,對(duì)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理開展系統(tǒng)深入研究,并試圖構(gòu)建一個(gè)能夠提供理論指導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論模型框架,設(shè)計(jì)一套涵蓋供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)特征的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系,找到一組適合供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度要求的風(fēng)險(xiǎn)定量預(yù)警監(jiān)測(cè)模型,引入一種切合供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)際的現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的新思路與方法。
第1章 導(dǎo) 論 1
1.1 問題的提出 1
1.2 研究的目的和意義 4
1.3 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究綜述 5
1.4 研究?jī)?nèi)容和研究方法 12
第2章 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ) 15
2.1 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心理論 15
2.2 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理的博弈分析 23
2.3 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論模型框架 28
第3章 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理 31
3.1 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的影響因素 31
3.2 供應(yīng)鏈金融模式及其風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn) 34
3.3 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)效應(yīng) 39
第4章 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警綜合指標(biāo)體系 53
4.1 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的選取 53
4.2 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警綜合指標(biāo)體系的設(shè)計(jì) 56
4.3 預(yù)警指標(biāo)算例評(píng)價(jià) 64
第5章 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型與實(shí)證分析 70
5.1 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的適用性分析 70
5.2 基于PCA-LOGIT的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型構(gòu)建 78
5.3 模型實(shí)證與檢驗(yàn) 81
第6章 基于動(dòng)態(tài)質(zhì)押率決策的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù) 92
6.1 質(zhì)押率對(duì)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)防控的作用機(jī)理 92
6.2 動(dòng)態(tài)質(zhì)押率決策模型 99
6.3基于質(zhì)押率動(dòng)態(tài)決策的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)證 103
第7章 線上供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控策略 112
7.1 線上供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 112
7.2 線上供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控策略 118
7.2.4 加強(qiáng)保理合作,完善線上供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制 119
7.3 案例分析 120
第8章 結(jié)論與展望 132
8.1 研究總結(jié) 132
8.2 主要研究成果 133
8.3 研究展望 134