《多變量金融時(shí)間序列的非線性檢驗(yàn)及重構(gòu)研究》一書(shū)從研究非線性動(dòng)力系統(tǒng)的角度來(lái)研究金融時(shí)間序列。作為一本入門(mén)引導(dǎo)書(shū)籍，第一章介紹了本領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀；第二章、第三章介紹了目前主要的單變量和多變量金融時(shí)間序列的非線性混沌特性檢驗(yàn)方法；第四章分析了噪聲對(duì)多變量金融時(shí)間序列的影響；第五章、第六章在介紹單變量金融時(shí)間序列的非線性預(yù)測(cè)模型的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了多變量金融時(shí)間序列的非線性預(yù)測(cè)模型及混沌理論與LS-SVM相結(jié)合的多變量金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型；在第七章、第八章、第九章中，將前面介紹的各種方法應(yīng)用到股票、期貨和匯率等金融時(shí)序數(shù)據(jù)的非線性檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)中。
　　《多變量金融時(shí)間序列的非線性檢驗(yàn)及重構(gòu)研究》一書(shū)可供金融工程、金融復(fù)雜性、管理科學(xué)、非線性科學(xué)等相關(guān)研究人員以及有一定數(shù)理基礎(chǔ)并對(duì)金融復(fù)雜性研究感興趣的讀者閱讀參考。