本書適合高等院校本科生、研究生學(xué)習(xí)金融工程課程。在內(nèi)容安排上強(qiáng)調(diào)了金融工程理論體系規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，同時(shí)注重了本科生的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)和時(shí)間安排。全書以金融產(chǎn)品創(chuàng)新和定價(jià)為主線。內(nèi)容主要包括：MM定理、遠(yuǎn)期利率和FRA、遠(yuǎn)期匯率和SAFE、期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)；股票指數(shù)期貨；外匯期貨；利率期貨、債券期貨、期貨基礎(chǔ)、期權(quán)模型、利率互換、貨幣互換等，結(jié)合我國(guó)金融工程實(shí)踐情況，加入了基金及基金產(chǎn)品創(chuàng)新，奇異期權(quán)等內(nèi)容。每章除了主要內(nèi)容外，還包括學(xué)習(xí)重點(diǎn)、本章小結(jié)，思考與練習(xí)等。全書附有免費(fèi)的教學(xué)資源。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的實(shí)踐，使人們?cè)絹?lái)越認(rèn)識(shí)到一個(gè)健全的金融體系的重要性。20世紀(jì)70年代初，布雷頓森林體系崩潰，這是人類貨幣史上一個(gè)具有里程碑意義的事件，標(biāo)志著貨幣與實(shí)物掛鉤的世界貨幣體系時(shí)代的結(jié)束。之后，金融危機(jī)發(fā)生的頻度和深度逐步升級(jí)。為了規(guī)避利率和匯率的風(fēng)險(xiǎn)，或?yàn)楦纳破髽I(yè)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，或?yàn)橥顿Y的需求，或銀行為了擺脫管制、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模等目的，金融創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，一個(gè)全新的學(xué)科領(lǐng)域終于在20世紀(jì)90年代初誕生，即金融工程學(xué)的誕生。伴隨著金融工程學(xué)的成長(zhǎng)過(guò)程，實(shí)體經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)相繼出現(xiàn)了幾次大的金融危機(jī)，例如，1997年的亞洲金融危機(jī)和2008年世界范圍的金融危機(jī)，使得人們對(duì)金融產(chǎn)品創(chuàng)新頗有微詞，甚至對(duì)金融丁程學(xué)本身也產(chǎn)生了懷疑。這是沒(méi)有道理的，打一個(gè)比喻：如果說(shuō)橋梁工程本身是一門專業(yè)學(xué)科，如果社會(huì)上有人建造了一些質(zhì)量差的橋梁，造成了社會(huì)的危害，這只能說(shuō)具體產(chǎn)品本身，即橋梁本身出了問(wèn)題，橋梁工程這門專業(yè)學(xué)科還是應(yīng)當(dāng)發(fā)展和探索的。因此，對(duì)金融工程的研究和學(xué)習(xí)的必要性是毋庸置疑的。而且，正是基于金融危機(jī)的嚴(yán)重性和危害性，人們對(duì)規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)的需求更顯得必要，對(duì)金融工程知識(shí)的普及也更顯得緊迫和必要。正因如此，目前我國(guó)的高校中，金融工程這門課不僅是金融專業(yè)本科生的必修課程，也是其他專業(yè)同學(xué)選修的熱門課程之一。
20世紀(jì)90年代之后，陸續(xù)有一些體系還不夠成熟的金融工程學(xué)方面的初期教材進(jìn)入我國(guó)高校，漸漸地相關(guān)教材開(kāi)始增多。這些教材從內(nèi)容上看，差異頗大，有的看起來(lái)像一本數(shù)學(xué)著作，有的卻像一本普通的讀物。從體系上看，有的以金融產(chǎn)品實(shí)物為主，有的以探索理論為主。當(dāng)然，也有一些逐步完善的教材。本書作者從自身的本科教學(xué)實(shí)踐出發(fā)，試圖編著一本在內(nèi)容安排、深淺程度、課時(shí)長(zhǎng)短等方面符合本科教學(xué)的教材。本書在內(nèi)容安排上強(qiáng)調(diào)了金融工程理論體系的規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，同時(shí)注重了金融產(chǎn)品在實(shí)踐中的具體形式。全書以金融產(chǎn)品創(chuàng)新和定價(jià)為主線，主要內(nèi)容在表述上有學(xué)習(xí)重點(diǎn)提示，產(chǎn)品的實(shí)踐形式及理論表達(dá)，定價(jià)的原理及其必要的理論推演，結(jié)合例題分析，歸納章節(jié)小結(jié)，加上思考與練習(xí)等，力圖做到教學(xué)角度上的完整性。
本書可以作為經(jīng)濟(jì)管理類本科生學(xué)習(xí)金融工程課程的教材，也可作為理工科專業(yè)本科生的選修課程教材。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使得學(xué)生能夠懂得金融工程學(xué)的基本原理，清楚基本概念，認(rèn)識(shí)產(chǎn)品形式，對(duì)定價(jià)的基本原理和過(guò)程推演有必要的掌握。
本書配有免費(fèi)的教學(xué)資源，請(qǐng)讀者登錄上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社網(wǎng)站http；//www.sufep.com或與策劃編輯（hsx62@163.com）聯(lián)系獲取。
前言
第一章 緒論
第一節(jié) 金融工程的理論基礎(chǔ)
第二節(jié) 金融工程的定義
第三節(jié) 金融工程的適用范圍
第四節(jié) 金融工程的基本工具
第五節(jié) 金融工程發(fā)展的推動(dòng)因素
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第二章 MM命題
第一節(jié) MM第一命題
第二節(jié) MM第二命題
第三節(jié) 無(wú)套利原則
第四節(jié) 有稅收情況下對(duì)MM命題的修正
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第三章 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
第一節(jié) 遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期（遠(yuǎn)期利率）
第二節(jié) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議FRA
第三節(jié) FRA的應(yīng)用舉例及其價(jià)格的估計(jì)
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第四章 遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議
第一節(jié) 遠(yuǎn)期匯率
第二節(jié) 傳統(tǒng)的外匯遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)
第三節(jié) 遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議（SAFE）
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第五章 期貨基礎(chǔ)知識(shí)
第一節(jié) 期貨的基本概念
第二節(jié) 期貨交易的市場(chǎng)機(jī)制及參與者
第三節(jié) 賬戶監(jiān)管及結(jié)算
第四節(jié) 金融期貨的定價(jià)原理
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第六章 外匯期貨
第一節(jié) 外匯期貨市場(chǎng)的基本概念
第二節(jié) 外匯期貨的定價(jià)原理
第三節(jié) 外匯期貨的交易行為
第四節(jié) 外匯期貨與外匯遠(yuǎn)期的不同及應(yīng)用
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第七章 利率期貨
第一節(jié) 利率期貨的產(chǎn)生與定義
第二節(jié) 利率期貨合約的主要內(nèi)容和交易規(guī)則
第三節(jié) 利率期貨的定價(jià)原理
第四節(jié) 基差
第五節(jié) 利率期貨的用途
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第八章 債券期貨
第一節(jié) 債券期貨的內(nèi)容
第二節(jié) 轉(zhuǎn)換因子
第三節(jié) 債券期貨的定價(jià)
第四節(jié) 債券期貨的應(yīng)用：案例分析
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第九章 債券久期的基本概念
第一節(jié) 麥考利久期
第二節(jié) 久期與債券到期期限、票息率以及市場(chǎng)利率之間的關(guān)系
第三節(jié) 債券的風(fēng)險(xiǎn)免疫
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第十章 股票指數(shù)期貨
第一節(jié) 股票指數(shù)期貨合約
第二節(jié) 股票指數(shù)期貨的定價(jià)及貝塔系數(shù)
第三節(jié) 股票指數(shù)期貨的運(yùn)用和市場(chǎng)功能
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第十一章 期權(quán)市場(chǎng)概述
第一節(jié) 期權(quán)市場(chǎng)的基本概念
第二節(jié) 期權(quán)的價(jià)值
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第十二章 期權(quán)的交易策略
第一節(jié) 期權(quán)組合圖形的算法
第二節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)與期權(quán)的組合策略
第三節(jié) 差價(jià)期權(quán)的組合策略
第四節(jié) 跨式期權(quán)組合策略
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第十三章 期權(quán)定價(jià)模型
第一節(jié) 二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型的推導(dǎo)
第二節(jié) 二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型的擴(kuò)展應(yīng)用
第三節(jié) 布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
第四節(jié) 維納過(guò)程與證券價(jià)格變化過(guò)程
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第十四章 互換
第一節(jié) 互換的概述
第二節(jié) 與互換的定價(jià)相關(guān)的收益率概念
第三節(jié) 互換的估價(jià)
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第十五章 基金及基金產(chǎn)品創(chuàng)新
第一節(jié) 基金的基本概念
第二節(jié) LOF基金
第三節(jié) ETF基金
第四節(jié) 分級(jí)基金
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
第十六章 奇異期權(quán)
第一節(jié) 奇異期權(quán)的產(chǎn)生與定義
第二節(jié) 奇異期權(quán)與標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)的比較
第三節(jié) 幾種常見(jiàn)的奇異期權(quán)
本章小結(jié)
思考與練習(xí)
練習(xí)題
參考文獻(xiàn)
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