本書在梳理國內外文獻的基礎上，以金融風險管理為理論視角，按邏輯遞進關系，辨析國際金融風險和國際金融危機的內涵與特征；探討經(jīng)濟全球化背景下金融風險形成與演變，特別是金融風險轉化為國際金融危機的規(guī)律和特征；研究基于貿易、金融和心理預期渠道的國際金融風險（危機）傳導機制，以及國際金融風險（危機）對我國經(jīng)濟的傳導及沖擊。為有效應對當代國際金融危機，作者還構建了國際金融風險（危機）的識別、計量、預警的模型和指標體系，提出了我國應對國際金融風險（危機）的政策建議和主要措施。
導論
一、研究的背景與意義
二、研究的思路與方法
三、主要文獻回顧
四、本書的主要內容
五、本研究的學術與應用價值
第一章 理論分析框架
第一節(jié) 相關概念的界定與辨析
一、不確定性
二、金融風險
三、金融危機
四、從不確定性到金融危機
五、經(jīng)濟全球化、國際金融風險與國際金融危機
六、美國次貸風險引發(fā)的國際金融危機
第二節(jié) 相關的主要理論
一、生產(chǎn)過剩理論
二、信息不對稱理論
三、金融不穩(wěn)定假說
四、行為金融學理論
五、金融危機的三代模型
第三節(jié) 金融風險識別與危機預警的模型
一、主觀概率模型
二、FR模型
三、KLR模型
四、DCSD模型
五、STV模型
第四節(jié) 金融危機傳導理論
一、金融危機傳導的概念
二、金融危機的貿易傳導
三、金融危機的金融傳導
四、金融危機的心理預期傳導
第五節(jié) 宏觀經(jīng)濟調控的政策搭配理論
一、宏觀經(jīng)濟政策目標
二、政策目標的沖突
三、內外部均衡的政策協(xié)調
四、不同匯率制度下的政策搭配
第二章 從美國次貸風險到國際金融危機
第一節(jié) 美國金融市場的不確定性與風險
一、房地產(chǎn)市場泡沫化
二、次級抵押貸款及其問題
三、銀行信貸盲目擴張
四、貿易收支狀況不斷惡化
第二節(jié) 次貸風險導致美國金融危機的實證分析
一、美國金融危機影響程度的度量
二、指標體系構建與樣本描述
三、隨機森林模型估計的樣本指標重要性
四、對實證結果的進一步分析
第三節(jié) 國際金融危機的爆發(fā)與蔓延
一、次貸風險導致美國金融危機
二、美國金融危機引發(fā)國際金融危機
三、美國金融危機對世界經(jīng)濟的沖擊
第三章 國際金融危機傳導及其效應
第一節(jié) 國際金融危機的貿易傳導
一、貿易渠道的傳導模型
二、貿易傳導效應的實證檢驗
第二節(jié) 國際金融危機的金融傳導
一、金融渠道的傳導模型
二、金融傳導效應的實證檢驗
第三節(jié) 國際金融危機的心理預期傳導
一、心理預期渠道的傳導模型
二、心理預期傳導效應的實證檢驗
第四章 國際金融危機的預警
第一節(jié) 危機預警系統(tǒng)的構建
一、選擇樣本國
二、建立指標體系
三、篩選指標閾值
四、危機的測度與預警
五、預警的有效性檢驗
第二節(jié) 危機預警系統(tǒng)的驗證
一、樣本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計性描述
二、篩選指標閾值
三、預測危機發(fā)生概率和設定臨界值
四、預測結果檢驗
第三節(jié) 所構建危機預警系統(tǒng)在中國的應用
一、預警系統(tǒng)的優(yōu)點與不足
二、預警系統(tǒng)的進一步改進
三、國際金融危機預警系統(tǒng)在中國的應用
第五章 中美應對國際金融危機的政策及其比較
第一節(jié) 中國應對國際金融危機的政策
一、中國的宏觀經(jīng)濟政策導向
二、應對危機的具體政策措施
三、政策的實施效果
四、中國應對國際金融危機政策效應的實證檢驗
第二節(jié) 美國應對國際金融危機的政策
一、美國的宏觀經(jīng)濟政策導向
二、應對危機的政策工具
三、政策的實施效果
四、美國應對國際金融危機政策效應的實證檢驗
第三節(jié) 中美應對國際金融危機政策的特點與不足
一、中國應對國際金融危機政策的特點與不足
二、美國應對國際金融危機政策的特點與不足
三、可資借鑒的美國經(jīng)驗
第六章 中國應對國際金融危機的政策建議
第一節(jié) 健全金融法規(guī)與監(jiān)管
一、金融法規(guī)
二、金融監(jiān)管
三、行業(yè)自律
第二節(jié) 提高金融市場運作水平
一、尊重市場的決定性作用
二、完善信息披露制度
三、加強對金融市場參與主體心理預期的疏導
第三節(jié) 加強國際合作
一、加強與其他國家的合作
二、在區(qū)域性和全球性國際金融組織中發(fā)揮建設性作用
三、積極參與構建公平公正和有序的國際貨幣體系
第四節(jié) 提升國際金融話語權
一、強化話語權意識
二、增強在國際金融領域中的話語權
三、推進人民幣國際化
四、爭奪國際金融定價權
附錄1 美國次貸風險引發(fā)的國際金融危機大事記
附錄2 部分國家金融危機的發(fā)生時間
附錄3 2007-2010年中美股市大漲和大跌的時間
附錄4 相關模型的程序代碼
附錄4.1 采用Hill統(tǒng)計量界定金融危機壓力指數(shù)臨界值
附錄4.2 采用峰度法界定金融危機壓力指數(shù)臨界值
附錄4.3 R軟件中運用隨機森林模型的程序
附錄4.4 Matlab程序編寫
附錄5 相關的部分模型、數(shù)據(jù)與檢驗結果
附錄5.1 指標的月度走勢圖
附錄5.2 指標之間的相關系數(shù)矩陣
附錄5.3 R軟件中隨機森林模型的形式
附錄5.4 各國各預警指標月度走勢圖
附錄5.5 除美國外其他國家各指標VaR統(tǒng)計特征
附錄5.6 各國預警指標Probit模型回歸結果
附錄5.7 各樣本國在三種模型中樣本內外的預測結果
參考文獻
后記
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