《注金融分析師（CFA）考試指導(dǎo)書之2：破解CFA組合管理和職業(yè)倫理（1級和2級考試適用）》用最簡單有效的邏輯把CFA考點(diǎn)串起來，幫助考生梳理CFA知識架構(gòu)，便于考生記憶。使用《注金融分析師（CFA）考試指導(dǎo)書之2：破解CFA組合管理和職業(yè)倫理（1級和2級考試適用）》學(xué)習(xí)時應(yīng)特別注重掌握各考點(diǎn)之間的內(nèi)在邏輯，而不要把各個考點(diǎn)割裂開來單獨(dú)理解。
林晨雷，CFA持證人，香港財(cái)經(jīng)分析師學(xué)會會員，歐盟中國經(jīng)理人協(xié)會（EUCMA）會員。自2004年開始即主講CFA、FRM及CFP課程，在金融數(shù)量分析、投資組合管理、金融衍生產(chǎn)品、固定收益證券、另類投資等方面擁有多年培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。曾為1：商銀行總行、中國銀行總行、交通銀行總行、中國郵政集團(tuán)、中投證券、大都會人壽等諸多機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部培訓(xùn)。曾編著多本CFA教材，也是CFA試題研究專家，三級考試均一次通過，對出題思路和方向有獨(dú)到把握。
第一部分 CFA一級組臺管理
第一章 組合管理概述
投資組合的視角
投資客戶概述
組合管理的步驟
集合投資工具概述
第二章 投資組合管理理論
收益率和風(fēng)險
現(xiàn)代投資組合理論
資本市場理論
資本資產(chǎn)定價模型
資本資產(chǎn)定價模型的應(yīng)用
第三章 投資組合的計(jì)劃步驟
投資政策陳述概述
投資政策陳述的主要內(nèi)容
戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
第二部分 CFA二級組合管理
第四章 組合管理理論的實(shí)踐應(yīng)用
輸入?yún)?shù)
市場模型
調(diào)整貝塔系數(shù)
資本資產(chǎn)定價模型的有效性
第五章 多因子模型和套利定價理論
多因子模型
套利定價理論
純因子組合與循跡組合
第六章 國際資產(chǎn)定價
國際資本市場的整合與分割
推廣的CAPM
國際CAPM
匯率風(fēng)險敞口
第七章 主動投資組合管理理論
主動投資的收益和風(fēng)險
主動投資組合管理的必要性
Treynor - Black模型
預(yù)測精確性及對輸入?yún)?shù)的調(diào)整
第八章 組合管理步驟和投資政策陳述
組合管理的步驟
投資政策陳述概述
投資政策陳述的主要內(nèi)容
……
第三部分 CFA職業(yè)倫理
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